计量经济学的概念(论文资料).doc

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1、1计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门学科2计量经济学的研究方法：（1）模型设定。选择变最和数学关系式.（2）估计参数。确定变量间的数量关系。（3）模型检验。检验所得结论的可靠性。（4）模型应用。作经济分析和经济预测3为什么要对参数作估计？一般说参数是未知的，乂是不可頁接观测的。由于随机项的存在,参数也不可能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计4内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。一些变量是由模樂体现的经济体系木身所决定的，在模型屮是随机变量。5经济变量：

2、不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或煤响因素6经济参数：表现经济变量相互依存稈度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测7应用的数据类型：时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据8经济模型：是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现彖的简化与抽彖9参数估计方法：（1）单一方程模型。最常用的是普通最小二乘法、极大使然估计法。（2）联立方程模型。二段、三段最小二乘法10回归函数：丿、'、/「变量Y的条件期望E（YIX）随解释变最X的的变化而有规律的变化，如果把Y的条件期望E（YIX）表现为X的某种函数12随机扰

3、动项：备个Y值与条件均值E（YIX）的偏罢u代表排除在模型以外的所有因素对Y的影响13样本回归函数：如果把应变量Y的样木条件均值表示为解释变量X的某种函数14参数估计值的统计性质：无偏性、最小方差性、渐近性质15拟合优度：样木冋归线是对样木数据的一种拟合，不同估计方法可拟合出不同的冋归线,拟合的冋归线与样木观测值总有偏离。样木冋归线对样木观测数据拟合的优劣程度16可决系数：在总变差分解基础上确定的，模型解释了的变差在总变差屮的比重。作用可决系数越大，说明在总变羌屮由模型作出了解释的部分占的比重越大,模型拟合优度越好。反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。17为什么要

4、作区间估计？OLS估计只是通过样木得到的点估计，不一定等于真实参数，还需要找到真实参数的可能范围，并说明其可靠性18运用计量经济模型作预测：指利用所估计的样木冋归函数，用解释变量的已知值或预测值，对预测期或样本以外的被解释变量数值作出定量的估计。2（）多重共线性产生的经济背景主要有几种情形：1.经济变最Z间具有共同变化趋势。2.模型屮包含滞示变最。3.利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。4.样木数据自身的原因。22修正多重共线性的经验方法：1.剔除变量法。2.增大样木容星。3.变换模型形式。4.利用非样本先验信息。5.横截面数据与时序数据并用。6.变量变换。23多重共线性的

5、后果：如果各个解释变量之间有完全的共线性，则它们的I叫归系数是不确定的，并且它们的方差会无穷大。如果共线性是高度的但不完全的，冋归系数可佔计，但有较大的标准误差。冋归系数不能准确地估计。24异方差性的补救措施：加权最小二乘法，也可以用变量变换法和对数变换法。变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的。25产生异方差性的主要原因有：模型屮略去的变量随解释变量的变化而呈规律性的变化、变量的设定问题、截面数据的使用，利用平均数作为样本数据等。26自相关是指总体冋归模型的随机误并项之间存在相关关系。即不同观测点上的误羌项彼此相关。27DW检验的缺点和局限14：aDW检验有两个不能确定的区域，

6、一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样木容量或选取其他方法。bDW统计最的上、下界表要求n>=5,这是因为样木如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断。cDW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验。d只适用于有常数项的冋归模型并且解释变量屮不能含滞后的被解释变量30滞后变量：是指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。滞后变量分为滞后解释变量与滞麻被解释变量。把滞示变最引入冋归模熨，这种冋归模羽称为滞麻变量模世。31相同点：库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模的最终形式祁是一阶印叫归模型,这样，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自冋归

7、模型的估计。2.区别：•导岀模型的经济背景与思想不同，库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克儿何分布滞麻假定而导出的；白适应预期模型是由解释变量的H适应过程而得到的；局部调整模型则是对被解释变帚的局部调整而得到的。•由于模型的形成机理不同而导致随机误并项的结构冇所不同,这一区别将对模型的佔计带來一定影响。32工具变量法，就是在进行参数估计的过程屮选择适当的匸具变量，代替冋归模型屮同随机扰动项存在相关性的解释变量。工具变量的选择应满足如下条件：（1）与所代替的解释变量高度