第五章异方差性思考题

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1、第五章异方差性思考题5.1简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关?5.2试归纳检验异方差方法的基本思想,并指出这些方法的异同。5.3什么是加权故小二乘法,它的基本思想是什么?5.4产生异方差的原因是什么?试举例说明经济现象中的异方差性。5.5如果模型中存在异方差性,对模型冇什么影响?这时候模型还能进行应用分析吗?5.6对数变化的作用是什么?进行对数变化应注意什么?对数变换后模型的经济意义有什么变化?5.7怎样确定加权最小二乘法中的权数?练习题5.1设消费函数为乙=0+02*2(+03*3:+弘/其+,Yj为消费支出;X?/为个人可支配收入

2、;Xsi为个人的流动资产;坷为随机误差项,并且E(坷)二O,br(坷)二(r2X;.(其中为常数)。试回答以下问题:1)选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程;2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。5.2根据木章第四节的对数变换,我们知道对变虽取对数通常能降低异方差性,但需对这种模型的随机误差项的性质给予足够的关注。例如,设模型为Y=0X%,对该模型中的变量取对数后得InY=In0

3、+禹InX+In况1)如果Ini/要有零期望值,"的分布应该是什么?2)如果E(W)=l,会不会E(lnW)=O?为什么?3)如果E(lnW)不为零,怎样才能使它等于零?5.3表5

4、.8给出消费Y与收入X的数据,试根据所给数据资料完成以下问题:1)估计回归模型丫=0+0丛+11中的未知参数A和肉,并写出样木回归模型的书写格式;2)试用GOMeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性33)选用合适的方法修正异方差。YXYXYX55801522209514065100144210108145708517524511315080110180260110160791201351901251658411514020511518098130178265130185951401912701351909012513723012020075901892

5、5014020574105558014021011016070851522201131507590140225125165651001372301081457410514524011518080110175245140225841151892501202007912018026014524090125178265130185汕1301912705.4表5.9给出1985年我国北方地区农业总产值,农用化肥屋、农用水利、农业劳动力、户均固定资产以及农机动力数据,要求:1)试建立我国北方地区农业产出线性模型;2)选用适当的方法检验模型中是否存在异方差;3)如果存在异方差,采用

6、适当的方法加以修正。地区农业总产值(亿元)农业劳动力(万人)灌溉面积(万公顷)化肥用量(万吨)户均尚定资产(元)农机动力(万马力)北京19.6490.133.847.5394.3435.3天津14.495.234.953.9567.5450.7河北149.91639.0357.2692.4706.892712.6山西55.07562.6107.931.4856.37111&5内蒙古60.85462.996.4915.41282.81641.7辽宁87.48588.972.461.6844.741129.6吉林73.81399.769.6336.92576.81647.6

7、黑龙江104.51425.367.9525.81237.161305.8山东276.552365.6456.55152.35812.023127.9河南200.022557.5318.99127.9754.782134.5陕西68.18884.2117.936.1607.41764新疆49.12256.1260.4615.11143.67523.3*1马力二0.735kW5.5表5.10中的数据是美国1988研究与开发(R&D)支出费用(Y)与不同部门产品销售最(X)。试根据资料建立一个回归模型,运用Glejser方法和White方法检验异方差,由此决定异方差的表现形式

8、并选用适当方法加以修正。表5.10美国工业群体销售、研发、利润数据(单位:106美元)工业群体销售量XR&D费用Y利润Z1•容器与包装6375.362.5185.12.非银行业金融11626.492.91569.53.服务行业14655.117&3276.84.金属与采矿21869.225&4282&15.住房与建筑26408.3494.7225.96.—•般制造业32405.610833751.97.休闲娱乐35107.71620.62884.1&纸张与林木产品40295.4421.74645.79.食品70761.6509.25036

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