中信现金优势货币市场基金【直接打印】

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1、中信现金优势货币市场基金2006年第3季度报告中信现金优势货币市场基金2006年第3季度报告一、重要提示中信现金优势货币市场基金管理人—中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号——季度报告的内容与格式》第五条“基金季度报告中

2、的财务资料无须审计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外”的规定，本基金本季度报告的财务资料未经审计。中信基金管理有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金全称：中信现金优势货币市场证券投资基金基金简称：中信现金优势货币市场基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年4月20日报告期末基金份额总额：974,399,391.00份投资目标：在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

3、投资策略：结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。业绩比较基准：第10页共10页中信现金优势货币市场基金2006年第3季度报告本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率作为业绩比较基准。风险收益特征：基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。基金管理人：中信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标1.基金本期净收益：6,559,501.68元2.期末基金资产净值：974,399,391.00元（二）基

4、金净值表现1.中信现金优势货币市场基金本报告期收益率与同期业绩比较基准收益率比较：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④本报告期0.4772%0.0018%0.4858%0.0003%-0.0086%0.0015%注：本基金收益分配按日结转份额中信现金优势货币基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比第10页共10页中信现金优势货币市场基金2006年第3季度报告四、管理人报告(一)基金经理小组成员介绍王洪涛先生，经济学硕士。8年金融、证券从业经历，曾任平安证券债券部投资经理、平安保险投资管理中心投资组

5、合经理助理、招商证券研发中心产品开发部经理及研发中心总经理助理、光大控股创业投资（深圳）有限公司资产管理部总经理。2003年加入中信基金管理有限责任公司，负责债券投资业务，任中信现金优势货币市场基金基金经理。李广云先生，中央财经大学经济学学士，英国华威大学商学院理科硕士。曾在平安保险，招商证券工作，负责投资组合管理，量化研究业务，有6年金融从业经历。2003年加入中信基金管理公司投资部，进行债券投资及研究，任中信现金优势货币市场基金基金经理助理。(二)基金运作合规性说明基金管理人在本报告期内，严格遵守《基金法》、《货币市场基金管理暂行办法》及其他有关法律法规和基金

6、合同的规定，克尽职守、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在违法、违规行为及违反基金合同的行为。(三)报告期货币市场及基金投资运作回顾1、货币市场回顾二季度经济呈现过热的迹象，突出体现在固定资产投资、银行贷款、货币供应量等方面，国务院层面及各主管部门陆续出台相应的宏观调控措施进行调控，央行为了控制扩币供应量和银行贷款增长过快的状况，除了运用常规的公开市场操作加大回收流动性之外，还陆续运用了提升银行存款准备金率、实施差别银行存款准备金率、提升银行存贷款利率等法规和行政的手段。银监会亦出台控制银行贷款增长过快的指令性措施。发改委、建设部等行政部门也出台相应措施控制

7、固定资产增长过快的局面。第10页共10页中信现金优势货币市场基金2006年第3季度报告经过密集的和综合的宏观调控，三季度宏观数据显示经济增长从高位平稳回落。固定资产投资增长由6月份的34.4%下降至8月份的21.5%，8月份的水平明显低于去年同期的28.5%。物价指数(CPI)在低位徘徊7、8、9月分别为1%、1.3%、1.5%。货币供应量和贷款在上半年高速增长的基础上，呈现明显回落，7、8、9月M2增速分别为18.4%、17.9%、16.8%。7、8、9月份的银行新增贷款为1718亿元、1875亿元、2201亿元，增幅出现明显回落。但三季度的外贸顺差在历史高位，

8、9月份外贸