中信现金优势货币市场基金2006年年度报告正文.doc

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1、中信现金优势货币市场基金2006年年度报告正文中信现金优势货币市场基金2006年年度报告正文报告期间：2006年1月1日至12月31日基金管理人：中信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2007年3月31日34中信现金优势货币市场基金2006年年度报告正文第一节重要提示及目录（一）重要提示中信现金优势货币市场基金管理人—中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金

2、托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第六条的规定，本基金2006年年度报告中的财务会计报告经具有证券业务资格的安永华明会计师事务所审计。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。34中信现

3、金优势货币市场基金2006年年度报告正文（二）目录第一节重要提示及目录2（一）重要提示2（二）目录3第二节基金简介4（一）基金基本情况4（二）基金投资基本情况4（三）基金管理人4（四）基金托管人5（五）信息披露方式5（六）会计师事务所5（七）注册登记机构5第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况6（一）主要财务指标6（二）基金净值表现6（三）基金收益分配情况7第四节管理人报告8（一）基金管理人及基金经理简要介绍8（二）报告期内基金运作遵规守信情况声明8（三）报告期货币市场及基金投资运作回顾8（四）2007年货币市场的展望11（五）内部监察报告11第

4、五节托管人报告12第六节审计报告13第七节财务会计报告14（一）中信现金优势货币市场基金年度会计报表14（二）中信现金优势货币市场基金年度会计报表附注16第八节投资组合报告27（一）报告期末基金资产组合27（二）报告期债券回购融资情况27（三）基金投资组合平均剩余期限27（四）报告期末债券投资组合28（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离29（六）投资组合报告附注29第九节基金份额持有人户数、持有人结构31第十节基金份额变动31第十一节重大事件揭示32第十二节备查文件目录3434中信现金优势货币市场基金2006年年度报告正文第二节基金

5、简介（一）基金基本情况基金名称：中信现金优势货币市场基金基金简称：中信现金优势基金交易代码：288101基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年4月20日报告期末基金份额总额：626,997,108.00份基金合同存续期：不定期（二）基金投资基本情况投资目标：在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。投资策略：结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。业绩比较基准：本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率作为业绩比较基准。风

6、险收益特征：基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。（三）基金管理人名称：中信基金管理有限责任公司注册地址：广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场B座33层办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层邮政编码：100029法定代表人：王东明信息披露负责人：章月平联系电话：010-82028888传真：010-82253396电子邮箱：service@citicfunds.com34中信现金优势货币市场基金2006年年度报告正文（四）基金托管人名称：招商银行股份有限公司注册地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦办公地址：中国深圳深南大

7、道7088号招商银行大厦邮政编码：518040法定代表人：秦晓信息披露负责人：姜然联系电话：0755-83195226传真：0755-83195201电子邮箱：jiangran@cmbchina.com（五）信息披露方式基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://funds.ecitic.com基金年度报告置备地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层（六）会计师事务所名称：安永华明会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层（七）注册登

8、记机构名称：中信基金管理有限责任公司办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科