中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告

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1、中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日第1页共6页中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称中信现金优势货币交易代码288101基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年4月20日报告期末基金份额总额358,085,673.01份投资目标在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报

3、。投资策略结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。业绩比较基准本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率作为业绩比较基准。风险收益特征基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。10中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日

4、)1.本期已实现收益1,627,750.752.本期利润1,627,750.753.期末基金资产净值358,085,673.01注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶

5、段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.3605%0.0064%0.5688%0.0000%-0.2083%0.0064%注：本基金按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中信现金优势货币市场基金累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005年4月20日至2009年6月30日）10中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告注：根据中信现金优势货币基金的基金合同规

6、定，本基金自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（三）投资范围、（十）投资限制的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李广云本基金的基金经理2007-7-12-8年英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金

7、销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况10中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投

8、资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较华夏现金增利货币基金与中信现金优势货币基金投资风格相似。报告期内，华夏现金增利货币基金净值收益率为0.4958%，中信现金优势货币基金净值收益率为0.3605%，二者的投资业绩无明显差异。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。