毕业论文（设计）-巴塞尔新资本协议对我国银行资本监管影响

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1、㉚戌東舍融學院广东金融学院2008-JX16-本科毕业论文（设计）巴塞尔新资本协议对我国银行资本监管影响学生姓名：_学号：081564237系部：法律系专业：法学（经济法）指导教师：教授提交日期：2012年2月10E1摘要巴塞尔新资本协议发布实施以來，作为国际银行业最重要的游戏规则，它正在深刻地重塑着全球银行业的风险管理理念和市场格局，而其所蕴涵的监管理念的变化也正在被欧美发达国家的银行监管当局实践和运用着。新协议的最大变革之一就是将监督检查列为了三大支柱之一，对监管机构提出了更为严格、积极主动的要求，促使监管当局积极参与金融机构风险管理体系的建立、完善和评估等

2、过程，实现从规则监管模式(rule-basedapproach)到过程(process-basedapproach)监管模式的转变。关键词：巴塞尔新资本协议三大支柱规则监管模式过程监管模式AbstractSinceTheNewBaselCapitalAccord(BaselII)released,asthemostimportantrulesofInternationalbankindustry,Itisreshapingtheglobalbankingindustry'sriskmanagementphilosophyandmarketstructure,an

3、dchangesinitsregulatoryphilosophyisalsobeingdevelopedbyEuropeanandAmericanbankingpracticesandtheuseoftheregulatoryauthorities.OneofthebiggestchangesinthebaselIIisthatitregardThesupervisionandinspectionasoneofthethreepillars,rasinghigherandmorestringerrequirementstoregulators・Italters

4、rule-basedapproachtoprocess-basedapproachKeywords：NewBaselCapitalAccordthreepillarsrule-basedapproachprocess-basedapproach英文摘要可以等定稿后再作修改。摘要IAbstractII一、巴塞尔II过渡到巴塞尔IU1㈠巴塞尔II暴露的问题的简析1㈡巴塞尔III的主要内容1㈢巴塞尔III的未来和前景㈠中国关于实施巴塞尔II的一些列规范性文件整理二、中银行业实施巴塞尔II的现状㈡银行实施巴塞尔II的进展与成效1㈢在巴塞尔II的下中国银行业的变化1三、中

5、国银行业实施巴塞尔III的分析2㈠中国银行现行的监管体系2㈡如果从巴塞尔【I过渡到巴塞尔【II、资本监管新规对我㈠中国根据巴塞尔III制定的银行资本监管新规㈡资本监管新规对中国银行也资本测算的影响2五、巴塞尔in的展望3参考文献8致谢9附录10巴塞尔新协议对我国银行资本监管的影响近年来金融风暴的袭来引发了人们对次贷危机的认识，次贷危机暴SS了银行体系诸多问题及其监管的脆弱性，所以推动各国金融监管的改革，加快巴塞尔协议更新的步伐成为了目前各国银行业的首要任务。首先应该利用现有的资料加上自C的理解來对这场改革进行回顾和分析，把握监管规则制定背后的真正含义，把握未來金

6、融监管走向。一、巴塞尔II过渡到巴塞尔HI㈠巴塞尔II暴露的问题的简析金融危机一方面肯定了巴塞尔协议中高标准资本实施必要性和重要性，反方面来看也暴露了他存在的一些不足，这也是巴塞尔II改革中我们应该注意到的问题。首先，巴塞尔II关注的重点是受其约束银行的微观稳健，即强调风险从银行的转移，相关的监管要求也只是建立在对风险真实的转移认定的基础之上，然而并没有关注风险的化解状况，缺乏对系统性风险的指导。其次，巴寒尔II中抵御风险的体系存在不足并11对于资本的定义过于复杂。表现在：第一，金融危机前许多银行一级资本必须合格，但普通股比率很低。第二，□益复杂的在金融体系中互

7、相融资的二级资本，以及更低的抵御市场风险的的三级资本却占据了大部分的资本构成。最后，对交易账户的风险控制冇待提高。巴塞尔委员会明确要求商业银行设立交易账户，以一般风险和特有风险两个维度对交易账户的市场风险进行评估。但是巴塞尔II框架下对于交易账户的风险控制还是远远不足的。第一，协议主要侧重在于银行账户的风险控制。第二，随着金融领域的发展，金融工具交易结构也口趋复杂，协议内容难以跟上时代脚丄匕㈡巴塞尔III的主要内容巴寒尔III意图从银行个体和金融体系两个方面來加强全球金融风险监管，可以从两个层面來剖析新协议的主要内容：在微观层面，意图提高银行以及其下属金融机构在

8、市场波动吋期的抵御能力和