【精品】商业银行信贷风险防范初探(定稿)

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1、蚌埠经济技术职业学院毕业论文（设计）题目系别专业（班级）姓名（学号）指导教师（职称）日期商业银行信贷风险防范初探财经系金融与证券1杨光（CJ07164）包文彬2010年4月20日商业银行信贷风险防范初探蚌埠经济技术职业学院07级金融与证券1班杨光CJ07164摘要：进入21世纪，我国的经济生活也随着全球经济一体化、金融全球化不断加深而发生着深刻的变化。“金融风险”的话题，随着美国金融危机的蔓延，这个话题在不断升温，使人们对风险有了更深刻的认识。在当前的国内外的经济金融背景下，我国的金融体制面临巨大挑战，商业银行信贷风险尤为突出，因而探寻银行风险及加强风险管理成为金融经营管

2、理的重中之重。本文以商业银行风险的概念、特征等理论为支撑，对我国商业银行信贷资产风险管理的现状问题进行分析，提出了加强我国商业银行信贷风险管理体系构建及防范措施等方面阐述,促进我国商业银行健康的发展。关键词：银行信贷风险控制目录摘要、关键词1目录2一、商业银行风险的概念3（-）商业银行风险定义3（-）商业银行风险率3二、商业银行风险三特性3（―）客观性3（-）传染性3（三）可控性3三、商业银行风险的类型4（―）银行风险主要类型4（―）信用风险的主要构成4四、商业银行风险的现状5（-）信贷集中风险表现较明显5（-）信贷客户评价办法不完整5（三）抵押评估机制老化5（四）商业银

3、行内部信贷控制不到位6五、商业银行风险的管理和防范6（-）完善的现行商业银行信贷风险管理建设6（-）完善内控制度建设，规避操作风险和道德风险7（三）建立更为谨慎的信贷风险文化8结束语10参考文献11商业银行风险的概念（一）商业银行风险定义商业银行的经营以追求利润为冃标，自然随时蕴含着经营风险。因此，商业银行风险是预期银行业务经营和管理屮因不确定因索导致事后造成的损失或不利口标实现因索的总称。（二）商业银行风险率出于银行风险是一种导致损失的可能性，因此银行风险的大小必然通过价格形式加以量化和度量，银行风险率通常用来度量风险大小，公式表示如下：银行风险率二银行损失或银行风险成

4、本一银行资产X100%在市场金融中，银行风险人，其经营和管理的综合成本就高银行风险成木：是指由于风险的存在和风险事故发生后人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少。二.商业银行风险的三特性（一）客观性。只要有银行业务活动存在，银行风险总是不以人们的意志为转移的必然存在，这一特性是由于市场信息非对称性和主体对客观认识有限性，客观上可能导致经济金融运行屮的风险产生，诸如人的机会主义天性和道徳风险以及趋利动机等。（-）传染性（或扩散性）。银行风险不同于其它经济风险的一个最显著的特征是，银行风险损失或失败发生，不仅影响自身的生存与发展，更突出的是导致众多的储蓄者和投资者的损失或失

5、败，就会导致信用链条的屮断和整个信用秩序的紊乱，这就是银行风险的传染性（扩散性）。金融机构作为储蓄和投资的信用中介机构，它联结着众多的储蓄者、投资者。银行经营管理的失败，必然连锁造成众多储蓄者和投资者蒙受损失；同时，银行在很大程度上创造信用，如保证存款支取兑付的信用等。因而，银行风险不仅具有原生存款和初始投资广泛的影响，而且还具有数量倍数扩散的效应。（三）可控性。银行风险是客观存在的，但是银行风险不是洪水猛兽，人们是可以控制的。所谓银行风险可控性，是指金融主体依一定方法、制度对风险事前识别、预测，事中防范和事后的化解。可控性的依据是：一是风险可度量为可控性提供了基础：正如

6、前已叙述银行风险是可测算度量的，因而，它便具有可控性的基础。人们通过对银行风险的性质、产生条件进行不断认识和实践，可以辨别银行业务经营和管理过程中存在各种町能导致损失的因素，进而可以对银行风险进行识别、分析和预测的。二是技术手段的支撑：人们可以依据概率统计以及现代化技术手段，建立各项银行风险的技术性参数模型。例如，人们按照历史上银行风险时间岀现频率的稳定性，即概率来估算和预测银行风险在何种参数水平下发生，为银行风险可控性创造了一定的技术手段。三是银行制度的有效约束：金融制度是金融活动的一组约束金融主体行为，调节金融关系的规则。它的建立、健全与创新发展，使金融行为主体受规则

7、的有效约束，进而把银行风险纳入可控的组织保证Z中。正因为银行风险是可控的，才使人们不断探寻研究银行风险管理，从而使得健全现代金融制度具有现实意义。三、银行风险的类型（一）银行风险主要类型银行风险包括信用风险和市场风险、流动性风险和操作风险、利率风险和汇率风险、资产风险和负债风险、政策风险和政治风险、经营风险和管理风险等。本文在此着重于信用风险的论述。（二）信用风险的主要构成信用风险是商业银行的主要风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离