湖南大学商业银行管理学期末模拟试卷B

《湖南大学商业银行管理学期末模拟试卷B》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、湖南大学商业银行管理学E7J模拟试卷B一、不定项选择（每题2分，共20分）1.在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（）。①100%②50%③25%④20%2.新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大凤险是指（）。①市场风险②利率风险③信用风险④操作风险maxPV=工—3.商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。曰（1+厅，式中©是指商业银行在第t年的（）。①现金净流量②总收入③利润④价值4.下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（）。①盈利功能②营业功能③保护功能④管理功能5.现金资产管理的原则是（）。①总量适度②适时调节

2、③安全保障④收益最大6.下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（）①ROA②ROE③现金股利/利润④营业利润率1.下列既属于中间业务又属于表外业务的是（）①信用证业务②担保业务③互换业务④远期利率协议2.短期借款的主要渠道包括（）①同业借款②向中央银行借款③转贴现④回购协议3.银行的核心资本充足比率应不少于（）①8%②6%③4%④10%4.中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（）①2年②3年③5年④10年二、判断题（每题1分，共10分）1.商业银行管理的最终目标是利润最大化。（）2.三性中，资金的流动性是核心。（）3.商业银行向中央银行借款不可以用于

3、投资。（）4.巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。（）5.补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（）6.发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。（）7.敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（）8.承诺费属于银行贷款价格的一部分。（）1.风险转移是一种事后控制贷款风险的手段。（）2.商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。（）三、名词解释题（每题3分，共12分）1.市场细分2.保理3.全面质量管理4.住房抵押贷款证券化四、简答题（每题4分，共16分）1.目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪

4、些。2.简述商业银行借入资金时应考虑的因素。3.简要分析分业经营的利弊。4.简述商业银行绩效评估的方法。五、计算题（每题11分，共22分）1.假设某商业银行仅存在一笔5年期固定利率为10%的资产，共100单位,其资金来源是1年期利率为9%的负债，共90单位，展幅为1%。银行的股权（资本）为10单位。该银行年利息收入为10单位（现金流入），年利息支出为8.1单位（现金流出），不考虑税收，所以净利息收入为1.9单位（净现金流入）。如果利率在5年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产与负债的金融产品

5、的利率紧接着分别提高了300个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到13%,与该负债对应的金融产品的利率上升到12%,分别用会计模型和经济模型进行分析。1.假定某商业银行敏感性资产与负债如下表（单位：百万元）资产金额负债与股东权益金额一、库存现金250一、活期存款320二、短期证券（60天以内）250二、货币市场存款（60天以内）280三、长期证券（60天以上）300三、储蓄存款（60天以内）（60天以上）1180500四、浮动利率贷款550680五、固定利率贷款（60天以内）固定利率贷款（60天以上）260440四、同业拆入（60天以内）230六、其他资产（固

6、定资产）180五、股本220合计2230合计2230请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP,并进一步分析其利率风险状况。六、论述题（每题10分，共20分）1.结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。2.论述商业银行证券投资的策略。