风险基础管理

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1、风险管理基础选择题1、金融风险的分类：根据来源不同分为（1）信用风险：是指因交易对方无法履约偿还款项1佃造成的损失。（2）流动性风险：是指由于流动性不足给经济主体造成损失的町能性。（3）利率风险：是指利率变动给经济主体造成损失的可能性。（4）汇率风险（外汇风险）：指汇率变的变动可能给当事人带来的不利影响。三类：交易风险、会计风险、经济风险。（5）操作风险（运作风险）：指由于不健全或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件导致损失的风险。（6）法律风险：指金融机构没有适当地履行英对客八的法律和条规职责，或者没有正确实

2、施'法律条款而导致的风险。（7）通货膨胀风险（购买力风险）：指通货膨胀对能使经济主体的实际收益率下降。或使筹资成木提高。（8）政策风险：是指因国家政策变动而给金融活动参与者带来的风险。（9）国家风险：是指山于国家政治、经济、社会等方而的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。预测风险结果采用三种方法：（1）在险价值（2）极限测试（3）情景分析2、金融风险管理的定性方法（1）风险预防：尚未导致损失之前，经济主体釆川一定的防范措施，以防止损失实际发牛或将损失控制在可承受的范围之内。（2）风险规避：经济主体根据一定的原

3、则，采取一定措施避开金融风险，以减少由于风险引起的损失。（3）风险自留：企业口我承担风险。①储备基金②自保③资本充足管理。（4）内部风险抑制。3、金融风险管理的定量方法：（1）金融风险的损失控制：不能规避时的采取措施。（2）金触风险的分散：通过多样化的投资（3）金融风险的转移：金融保险、担保、延迟支付。（4）金融风险的对冲。4、"5C”分析:屈德打声望（character）＞资格与能力（capacity）＞资金实力（capitalorcash）＞担保（collateral）＞经营条件和商业周期（cycleand

4、condition）5、信用度量制模型（creditmetrics）：主要应用与対债券和贷款的处理。在一个既定的期限内（通常是一年）估计一项贷款或者债券资产组合未来价值变动的分部。6、利率风险的分类：（1）重新定价风险（2）基准风险（3）净利息头寸风险（4）收益率曲线风险（5）期权性风险7、利率敏感性缺口管理：（计算）利率敏感性缺口二利率敏感性资产•利率敏感性负债利率敏感性系数二利率敏感性资产♦利率敏感性负债8、有效持续期缺口管理：P103（计算）9、汇率风险的种类：（1）交易风险：①交易结算风险②外汇买卖风险

5、（2）会计风险（折算风险、转换风险）（3）经济风险（经营风险）10、汇率风险的成因：（1）影响外汇供求变化的因素：①经济发展状况②国际收支变化③物价水平变化④利率变化⑤中央银行的T•预⑥各国政府宏观经济政策的影响（2）经济主体的原因①以外币计价的资产或负债存在敞口②经济主体的跨货币交易行为（3）时间的影响。11、金融交易管理方法:（1）即期外汇交易（2）远期外汇交易（3）外汇期货交易12、BSI（borrow-spot-invest）借款•即期交易•投资法：利用BSI法消除外汇风险13、LSI（lead-spo

6、t-invset）收付•即期交易■投资法：也可利用LSI法消除外汇风险14、衍生金融工具的基本分类：（1）远期（2）期货（3）期权（4）互换1&风险发生的概率评估方法：P16（1）主观概率法（2）客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法名词解释1、在险价值：（VaR）也可以译为“受险价值”或“风险估值”。在正常的市场条件、给定的置信水平和给定的时间间隔内，某项资产或某一资产组合预期可能发牛的最人损失。2、风险敞口：（riskexposure）在金融活动中存在风险的部位以及受金融风险彩响的程度，3、金融

7、衍生品：指以货币、债券、股票等传统金融产品为基础，以杠杆性的信用交易为特征的金融产品。4、信用衍生品：是一种金融衍生工具。其意指买卖双方，一方利用缴付权利金，将信用风险转让给另一方5、金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。6、操作风险：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。7、系统性风险：市于“系统性事件”的人规模“冲击”导致人量金融机构或市场的逆效应诱发金融“系统性危机”的可能性8、非系统性风险：非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的

8、风险，它通常由某-特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而只对个別或少数证券的收益产生影响。问答题1•信用风险产生的原因？P41答：1）现代金融市场内的本质表现信用风险是金融市场的一种内在的推动力和制约力，促进了市场参与管理效率的提高，增添了市场活力。（1）信用风险内牛于金融市场（2）信用风险也是金融市场的一•种内在的推动和制约力量。一方面，如果金融市场的参与者如果