风险管理基础1

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1、银行风险管理基础n信用风险管理n市场风险管理n操作风险管理n其他主要风险的管理n监管要求和市场约束1.1.1风险管理的基本概念n风险（“预期结果的任何变化”引发和不确定性）、损失与收益n风险管理与银行经营n银行风险管理的发展银行要解决的是客观风险。风险、损失和收益的主要特征¨未来结果的不确定性¨未来结果的损益性¨风险事故发生及风险因素变化的可能性（偶然事件）¨风险的发生具有一定程度的扩散性（系统性风险、整个市场指数下滑、信用风险的连带性等）风险与损失n损失的可能性通常表现为有关主体的实际收益小于预期收益，收益减少，丧失一定数量应获得的经济价值或有关主体的实际成本高于预期成本，成本增加

2、、额外支付一定数据预期不应付出的经济价值;n未来面临的损失可以分解为预期损失、非预期损失和意外损失。３、风险与收益n金融产品具有创造收益和承担风险的特性，一般遵循高风险高收益，低风险低收益的基本规律;n实现风险收益的最优匹配是金融机构关注的核心问题;n深入理解、准确预测风险收益变化的规律，是实现风险－收益目标的基本要求;金融机构应该积极承担有利的风险，在合理的风险范围内创造更高的收益。风险管理与银行经营n承担和管理风险是银行的基本职能，也是银行业务不断创新、发展的源动力。n风险管理极大的改变了银行经营管理模式;n风险管理为银行风险定价提供依据，并有效管理银行的业务组合;n健全的风险管

3、理体系为银行创造附加价值;n提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。14银行风险管理的发展n资产风险管理模式、负债风险管理模式（60-70S）、资产负债风险管理模式（70S以后）全面风险管理模式（20C80S后）n全球化的风险管理体系¨全面的风险管理范围¨全程的风险管理过程¨全新的风险管理方法¨全员的风险管理文化１．１．２银行风险管理基本种类信用风险¨信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融工具价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险；¨对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。但事实上，信用

4、风险存在于银行的所有业务中，包括银行、交易及表内外业务；¨信用风险可以表现为以下几种形式：违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用事件风险、可归因于信用风险的结算风险等。市场风险¨市场风险有狭义和广义之分，狭义的市场风险特指股票市场风险；广义的市场风险是指所有市场价格变量发生变化所引致的风险；¨《巴塞尔协议》定义市场风险为：由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致金融机构表内、外头寸遭受损失的风险，分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种；¨市场风险主要来源自所属经济体，因此具有明显的系统风险特征，很难通过分散化投资完全消除。操作风险¨操作风险是指由不完善或有问题

5、的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险；¨《巴塞尔协议》将操作风险分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵执行，交割及流程管理；¨操作风险具有非盈利性，与信用风险和市场风险不同，它并不能为银行带来盈利。14流动性风险¨流动性风险是指银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性；¨流动性包括资产流动性风险和负债流动性风险ü资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，以满足到期负债的偿还和新的合理的贷款及其它的融资需要，从而给银行带

6、来损失的可能性；ü负债流动性风险是指过去筹集进来的资金，特别是存款资金由于内外因素的变化，使其发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的可能性。国家风险¨国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于国别经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性；¨国家风险可分为政治、社会和经济风险三类；¨国家风险有两个特点：ü国家风险发生在国际经济金融活动中；ü在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人、都可能遭受国家风险所带来的损失。法律/合规风险¨商业银行的日常经营活动或各类交易过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议/诉讼、或其

7、它法律纠纷中，而可能给商业银行造成经济损失的风险，即为法律风险；¨合规风险是指金融机构由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼、或遭到监管机构处罚，进而产生不利于金融机构实现商业目的风险；¨监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响金融机构正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。声誉风险¨声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的、宝贵的无形资产。¨声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负