风险管理基础6

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1、银行监管和市场约束监管部门监督检查与市场的约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障，２００４年，巴塞尔银行监管委员会颁的《新巴塞尔协议》中明确提出，最低资本充足率、监管部门的监督检查和市场纪律构成三大支柱，他们相辅相承，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。6.1银行监管银行监管是由政府主导并实话的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人的利益。银行监管的必要性原理n公共性质论（公共性）n利益冲突论n债权保护论n银行风险论n适度竞争论银行监管和市场约束银行

2、监管理念的发展全面管制――放松管制――管制下的创新（资本的约束理论的形成）－风险为本的银行监管理念（经济发展、社会发展、银行业发展不断发展）６．１．１银行监管的内容n银行监管的目标和原则总体目标：保护存款人利益、维持金融体系的安全和稳定《银监法》的规定：保护存款人和其他客户的合法权益作为立法宗旨。明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行、维持公众对银行业的信心。保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。15具体目标：一是通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益。二是通过审慎有效的监管，增进市场信心三是通

3、过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解四是努力减少金融犯罪，维护金融稳定。n银行监管的原则监管原则是对监管行为的总体规范n《银监法》规定基本原则是依法、公开、公正、效率n《有效银行监管核心原则》巴塞尔银行监管委员会归纳为七个方面共２５项内容。（国际上评判一个国家银行监督管理有效性核心原则）n原则１对监管主体作出规定n原则２－５对监管准入的规定n原则６－１５对监管主体订立审慎规章的规定n原则１６－２０对监管主体实施监管的规定n原则２１对要求银行信息的规定（包括统计信息，核对及利用外部审计）n原则

4、２２对监管主体查处权力的规定（查处权及惩戒权、权力划分基本原则）n原则２３－２５对跨境银行监管的规定（）n银行监管理念和标准—银监会n监管理念管法人、管风险、管内控、提高透明度n银行监管标准一是促进金融稳定和金融创新共同发展；二是努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；三是对各类监管设限做到科学合理，有所为、有所不为、减少一切不必要的限制；四是鼓励公平竞争、反对无序竞争；五是对监管者和被监管者都要实施严格明确的问责制；六是高效、节约的使用一切监管资源；n风险监管风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所浦的

5、各类风险进行评估，并按照评级标准、系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。n风险监管优点和作用一是具有前瞻性15二是更有计划性、灵活性和针对性三是提高银行管理层对风险管理的关注程度和认同感四是提高工作效率五是理顺监管都和银行管理层各自的职责六是使得现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密。（发现、诊断）n风险为本的持续监管框架（六个环节）l了解机构（背景、人员、业务、机构、管理层等）l风险评

6、估（最核心部分；分四个部分主要是了解商业银行、界定业务领域、逐一识别和计量、实施监管）l规划监管行动（有针对的性的现场检查）l准备风险为本的现场检查l实施现场检查和确定评级l采取监管措施并持续进行监管n银行风险监管指标体系n风险监管指标的监测评价原则：l准确性原则l可比性原则l及时性原则l持续性原则l法人并表原则l保密性原则n银行风险监管核心指标的类别和定义：风险水平、风险迁徙和风险抵补的三大类指标；n风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标n风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率n风险

7、抵补类指标包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足率n流动性监管理核心指标包括：流动性比率、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率n信用风险监管指标：不良资产率、不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、贷款损失准备金率、不良贷款拔备覆盖率n市场风险指标：累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率n操作风险指标：表示为操作风险损失率。n贷款风险迁徙类指标：正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率n盈利能力指标：资本收益率、资产收益率、净业务收益率、净利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指标n资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率

8、n３、风险监管的内容和要素n⑴风险状况：包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况15其中，对银行机构风险状况的监管具体包括四个主要方面：l一是建立银行风险的识别、评价和预警机构l二是建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系l三是建立对支