银行业专业人员资格考试-风险管理分类模拟题市场风险管理(二)

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1、风险管理分类模拟题市场风险管理（-）一、单选题丄、下列选项屮，不属于商业银行市场风险限额的是（）。A.交易限额B・风险限额C.止损限额D.单一客户限额2、商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门3、股票S的当前市场价格为40元/股。某投资者花6・8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股股票S,则此时该投资者手屮期权的内在

2、价值为（）元。A.5B・7C.—1.8D・04、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账户中的项目通常按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务应归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价5、下列有关利率风险的说法，正确的是（）oA.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资來源，当利率下降时，银行的未來收益将减少B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C•银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率

3、敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风6、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不止确的是（）oA.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整7、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值A.公允价值D.市值重估二、多选题8、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有

4、（）＜＞A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加9、下列关于各类期权的说法，止确的有（）。A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B.卖方期权对卖方来说是卖出期权，从而有买入交易标的物的义务C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格10、下列关于衍生产品

5、与市场风险关系的说法，正确的有（）oA・衍生产品可用来防范市场风险A.衍生产品会产生新的市场风险B.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险C.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用D.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件屮出现巨额损失11＞市场风险内部模型的主要优点包括（）。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值來表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化Z后，有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性12、从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和

6、程序应包括（）oA.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E.一般而言，银行应在交易之后立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户13、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）oA.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐H按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高

7、级管理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控14、下列关于缺口分析的理解，正确的有（）oA.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产牛了负债敏感型缺口B.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降C.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升15、下列关于远期和期货的说法，正