银行业专业人员资格考试-风险管理分类模拟题信用风险管理(三)

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1、风险管理分类模拟题信用风险管理（三）一、单选题在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求。丄、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法2、商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查向海关部门个人客户信用记录根据下表回答第40-42题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。商业银行客户信用评级阶段模型

2、用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融公司违约概率模型RiskCalc模型(c)CreditMonitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/A3、在上表屮，（"处可以填入（）oA.针对上市企业B.针对非上市企业C・针对金融机构D.针对企业和金融机构4、以下关于（b）的说法，不正确的是（）oA・（b）处模型对应的是ZETA模型B.（b）处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确C.（b）处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D.（b）处模型中

3、用来衡量流动性的指标是（流动资产-流动负债）/总资产5、以下关于（c）处的说法，正确的是（）oA・（c）处应填入''适用于上市公司〃B.（c）处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.（c）处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.（c）处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者6、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A・是商业银行已经预计到将会发牛的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差7、某公司2006年

4、税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（）。A.1B・2C・3D・48、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A・违约客户累计百分比B.违约客户数量C.未违约客户累计百分比D.未违约客户数量9、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A•可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险耍素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率

5、、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值10、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。A.0.02%,0.04%B・0.03%,0.03%C・0.02%,0.03%D・0.03%,0.04%二、多选题在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求。11＞《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A.违约概率B.违约损失率C.

6、违约风险暴露D.违约原因E.期限12、贷款重组应当注意的事项包括（）。A.是否屈于可重组的对象或产品A.进入重组流程的原因B.是否值得重组，重组成木与重组后可减少的损失孰大孰小C.转让贷款的成本费用D.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估13、审慎经营类指标包括（）。A.股木净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E•成本收入比14、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）oA.资本充足率B.大额风险集中度C・正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比15、银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）oA.本期贷款余额等

7、基本情况B.地区和客户结构情况C.不良贷款清收转化情况D.新发放贷款质量情况E.新发牛不良贷款的内外部原因分析及典型案例16、常用的信用衍生工具包括（）。A・总收益互换A.信用违约互换B.信用价差衍生产品C.信用联动票据D.信用贷款17、新发生不良贷款的外部原因包括（）。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预18、下列方法中，（）被应用于违约概率预测准确性的骑证（校正）。A.CAP曲线