中信建投同花顺ETF套利系统操作手册

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1、中信建投同花顺ETF套利操作手册中信建投同花顺ETF套利系统操作手册中信建投同花顺ETF套利操作手册目录系统简介41.ETF套利行情51.1.ETF套利指标列表51.1.1.ETF溢价盘口市值51.1.2.成份股溢价盘口市值51.1.3.溢价预期费用61.1.4.溢价预期利润61.1.5.ETF折价盘口市值61.1.6成份股折价盘口市值61.1.7.折价预期费用61.1.8.折价预期盈利61.1.9.交易日62.2.ETF套利指标走势图62.2.1.溢价曲线72.2.2.折价曲线72.溢价套利82.1.界面说明82.2.篮子买入92.2.1.成份

2、股买入委托列表102.2.2.篮子买入操作112.2.3.撤单和补单112.2.4.自动撤单和补单122.3.ETF申购122.3.1.成份股申购列表132.3.2.ETF申购操作132.3.3.补单操作142.4.ETF卖出152.4.1.ETF卖出委托列表152.4.2.ETF卖出操作152.4.3.撤单和补单162.4.4.自动撤单和补单162.5.套利统计173.折价套利193.1.界面说明193.2.ETF买入203.2.1.ETF买入委托列表203.2.2.ETF买入操作213.2.3.撤单和补单213.2.4.自动撤单和补单213.

3、3.ETF赎回223.3.1.成份股赎回列表223.3.2.ETF赎回操作22中信建投同花顺ETF套利操作手册3.4.成份股卖出233.4.1.成份股卖出委托列表233.4.2.篮子卖出操作243.4.3.撤单和补单253.4.4.自动撤单和补单264.套利报告275.自助套利286.费率设置28中信建投同花顺ETF套利操作手册系统简介ETF套利系统包括ETF套利行情、流程套利、自助套利、费率设置、普通功能。流程套利包括：折价套利、溢价套利和套利报告，以策略的方式管理整个套利过程，只需要按照系统的提示，在同一个界面就可以完成整个套利的操作。流程套

4、利必须按照指定的流程进行操作，比如溢价套利的过程为：篮子买入-ETF申购-ETF卖出。自助套利包括：ETF买卖、ETF申赎、篮子买卖三个功能，用户可以自己控制套利的操作步骤，而不必像流程套利操作那样必须从头开始。中信建投同花顺ETF套利操作手册1.ETF套利行情ETF套利行情显示所有ETF的套利指标，并且显示当前的ETF套利指标走势图。1.1.ETF套利指标列表ETF套利指标列表显示所有ETF的套利指标，包括：ETF代码、ETF名称、最新价、IOPV、动态IOPV、ETF溢价盘口市值、成分股溢价盘口市值、溢价预期费用、溢价预期利润、成分股折价盘口

5、市值、ETF折价盘口市值、折价预期费用、折价预期利润和交易日。套利指标根据用户的交易单位、盘口选择进行计算。ETF交易单位：可选1-5个交易单位。盘口选择包括：溢价盘口选择、折价盘口选择，每个盘口选择分别包括了股票盘口和ETF盘口。溢价股票盘口为买入成份股的盘口选择，溢价ETF盘口为卖出ETF份额的盘口选择。折价股票盘口为卖出成份股的盘口选择，折价ETF盘口为买入ETF份额的盘口选择。其中，每个盘口选择可选：自动盘口、1档价、2档价、3档价、4档价、5档价。选择自动盘口系统会根据委托数量、买卖方向及实时行情的盘口数量自动选择某一买卖盘口作为委托价

6、格计算，选择1档-5档盘口，则使用实时行情的该盘口价格作为委托价格计算。注:IOPV是ETF的基金份额参考净值1.1.1.ETF溢价盘口市值ETF基金的按买入盘口价格计算的N个申购赎回单位的价值。（盘口价格：考虑冲击成本，即如果买一盘口数量不够，则逐步使用买二等盘口计算，考虑冲击成本时，要考虑盘口置信度。置信度算法见后。N为用户输入的ETF交易单位，下同）1.1.2.成份股溢价盘口市值包括ETF申购、赎回清单用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中不用现金替代的成份证券的数量按照卖出盘口价格计算的N个申购赎回单位价值　＋　N个申购赎回单位的预估现金

7、差额　。如果某个股票停牌、涨停，则该股票使用现金替代计算方式。中信建投同花顺ETF套利操作手册1.1.3.溢价预期费用成份股的买入费用　＋　ETF申购费用　＋　ETF卖出费用。1.1.4.溢价预期利润ETF溢价盘口市值　－　成份股溢价盘口市值　－　溢价预期费用1.1.5.ETF折价盘口市值ETF基金按卖出盘口价格计算的N个申购赎回单位的价值.1.1.6成份股折价盘口市值包括ETF申购、赎回清单用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中不用现金替代的成份证券的数量按照买入盘口价格计算的N个申购赎回单位价值　＋　N个申购赎回单位的预估现金差额1.1.7.

8、折价预期费用ETF买入费用+ETF赎回费用+篮子股份的卖出费用1.1.8.折价预期盈利成份股折价盘口市值–ETF折价盘口市值–折价预期费