风险管理基础5

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1、5其它主要风险的管理(信用风险、市场风险、操作风险)5.1.1流动性风险管理n资产流动性n负债流动性n商业银行流动性要求的刚性n借入流动性n流动性风险SA资产价值的波动性对资产进行分类（贷款），随时可出售的，必须持有的，其它资产。ü流动性风险是指银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性;（一定时间内、合理的成本、偿还债务，增加资产。）流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险（交易类的：现金、短期债权、抵押其它给银行的短期资产应剔除、资产里的不良资产要扣除，外资银行流动性要剔除不良资产;投资类：流动性最差的是最子公司和集团公司的投资，原来只允许银行

2、对银行资，现在可以对保险等投资，债券回购《抵押出去的》来剔除。）资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回以满足到期负债的偿还和新的合理贷款及的融资需要，从而给银行带来的损失的可能性；ü负债流动性风险是指过去筹资进来的资金，特别是存款资金由于内外因素的变化，使其发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的可能性。主动（积极）负债管理（主动《积极》的风险管理）（流动性不足和清偿力不足）、海发行不是流动性不够，而是清偿力不足，贷款损失过多。清偿力是指净资产（中国银行在技术已经破产了，流动性没有问题）主动的CD表内、表外（新增贷款、不可撤销的贷款承诺）5.1.2流动性风险产生的原

3、因流动性：资金来源和占用不匹配，短期资金长期使用，《收益与流动性关系》，控制程度。期限上和数量上的问题市场因素使流动性发生变化，如利率、汇率、其它相关金融市场如：股票、基金变化导致银行资产负债结构变化（脱媒）。有资金需求筹集资金l预警信号内部信号：资产、负债过于集中;资产质量下降;盈利水平下降;6资产快速增长;外部因素较多;融资方面的：负债的稳定性，l流动性风险的度量的计算比率法缺口分析法压力测试5.1.3传统的风险管理方法n设立相应的指标，判断流动性变化趋势n计算一定时期银行对流动性的需求量n根据现金流量表，计算一定时期内银行预计流动性缺口（预测的现金流量表），银行负债流

4、动性需求5.1.4现代流动性风险管理策略n计量与管理流动性缺口n融资渠道管理n应急计划n沟通与报告机制n对外币的处理（不同外币折换成一种外币或分币种看流动性）外汇、汇率n资金来源的集中管理n资产证券化差别准备金率担保和备用信用证、不可撤销贷款承诺。核心负债比率流动性风险管理5.1.5我国银行业流动性风险监管的具体指标n流动性监管核心指标25％流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五；核心负债依存度（比率）核心负债/负债总额不低于60%三个月定期、核心负债依存度流动性缺口率＝（流动性缺口）/到期的流动性资产n商业银行流动性监管辅助指标存贷比75％最大10户比例

5、50%65.1.6巴塞尔委员会关于流动性风险管理的原则（不重要）n要建立流动性管理架构（完整的信息需求）n度量和监测净融资需求（迁徙分析法和压力测试法）n应急计划n外汇流动性风险管理n流动性风险管理的内部控制n信息披露在改善流动性中的作用n监管者的作用5.2国家风险管理n5.2.1国家风险概述n国家风险定义n定义，包括一个国家的主权借款人无力或不愿意还款n表内和表外项目：国家风险敞口，包括担保及通过其他借款人转借给的贷款（）n转移风险，借款人债务不是以本币计价（不能够得到足够的外汇）n国家风险特点：与国家主权风险相关联产生与跨国性贸易和贷款有关依赖与交易对手所在国法律和法规

6、n国家风险分类：政治风险社会风险经济风险n国家风险表现形式拒绝债务债务重组（利率本金化）5.2.2国家风险的评级宏观面和微观面n借助外部或与外部评级建立一定关系或自已建立指标体系n内部评级法指标体系流动性清偿力经济增长（GDP等）经济管理水平（计划和市场的差距）65.2.3国家风险的评估n定性n定量内部经济指标（GDP，人口增长、人均GDP，通胀率、财政赤字（占GDP），货币供应量）CPIPPI外部指标：国际收支项目经常项目，资本性项目，对外资产，债务结构，新债总额，债务指标（清偿率、占GDP）6类10几个，5.2.4商业银行国家风险的管理n基本准则借款客户本身的风险评级

7、在此基础上考虑国家风险n设定国家风险限额绝对值（如花旗等）、按资本额设定比例（国外设法人）、一事一议（casebycase）n国家风险的控制和化解出口信贷保险（保证、保险）采用银团贷款（汇率风险可以对冲）香港DESENY项目对银行招标，哈佛的案例：（大通银团贷款、不是汇丰，不是渣打，不是中银）客户为什么选择银团贷款，大通方案最适合于提供了投资银行业务等。银团贷款指引（将出台）资产组合里多元化（相关系数低，组织风险低）。转贷和债转股（流动性不好，盈利性好）通过信用衍生工具（信用衍生产品市场）5.2.5basle关于国