《计量经济学》PPT课件

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计量经济学Econometrics 第一章绪论（2hr）1、关于绪论的学习2、课程的教学要求与课程说明3、学习方法4、计量经济学是什么2 1关于绪论的学习○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程的内容体系；了解课程的学习方法。3 2《计量经济学》教学要求与课程说明课时：课程性质：教育部规定核心课程4 2《计量经济学》教学要求与课程说明⑴教学目的希望各位能掌握计量经济学的基本理论与方法，并能建立实用的计量经济学模型。⑵教材与参考书籍《计量经济学》：李子奈，高等教育出版社。《计量经济学》：张晓峒，南开大学出版社。《现代观点：计量经济学导论》：伍德里奇（Woodridge）人大出版。《计量经济学》：张保法。(3)使用的软件：Eviews5 3学习方法经济、高等数学、线性代数、概率统计相结合。不要迷失方向，只见树木，不见森林。学会“取舍”，重在应用，不是理论推导。关于考试：平时成绩(15%)+上机作业(15％)＋期末考试(70%)6 4计量经济学是什么4.1计量经济学的产生背景与研究对象4.2计量经济学的历史、地位与发展7 机械宇宙观及其意义：科学渐渐开始在新的范式下运作：现实世界的统计模型。到20世纪末期，几乎所有科学都转而运用统计模型了。经济学科则从理论上出现演化经济学，实证上出现计量经济学。4.1计量经济学产生的背景8 4.1计量经济学产生的背景上世纪30年代经济总危机；凯恩斯；在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；企业和政府都十分重视关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学应运而生。9 4.1计量经济学的研究对象1、社会问题的特征：不确定性与随机特征。例1：例2：例3：10 例1、研究中国消费与经济增长之间的关系●影响消费的因素有哪些●消费与各种因素关系的性质是什么●各种因素对GDP影响的具体数量规律是什么？●实施财政补贴政策，基尼系数下降，对消费有何影响？●所作数量分析结果的可靠性如何？11 例2、对减肥品市场前景的研究●减肥品市场状况如何？●影响减肥品销量的主要因素是什么？●各种因素对减肥品销量影响的性质怎样？●各种因素影响减肥品销量的具体数量关系？●以上分析所得结论是否可靠？●今后发展趋势怎样？12 例3：中国股票价格波动的研究●股票价格变动的情况怎样?●影响股价的因素是什么?●股价与各种因素的关系是什么?●各种因素影响的具体数量规律是什么？●所得结果可不可靠？13 计量经济学的定义利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象分析的一门社会科学。定量化、验证、发现经济规律，进行经济预测、政策判断。运用数理统计知识分析经济数据，对构建数理经济学模型提供经验支持，并得出数量结果，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。计量经济学有助于驱散公众对经济学科的不良印象：这门学科犹如一个空箱子，即使有打开它的钥匙，对于其空洞的内容，十位经济学家会做出11种解释。14 计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系经济学与计量：经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。一般经济理论是设计、解读计量经济分析模型的依据。区别是前者定性为主、后者定量为主。统计学与计量：目的和手段的关系。计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。数学与计量：微积分、线性代数、概率统计等是计量分析工具。（级数、求导、矩阵运算、方差、期望、协方差等）15 数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济学16 计量经济学的分类理论计量经济学、应用计量经济学单方程、联立方程静态、动态时间序列、截面数据、面板数据宏观、微观金融计量等专门计量17 4什么是计量经济学4.1计量经济学的产生背景与研究对象4.2计量经济学的发展历史、地位与发展18 4.2计量经济学的发展历史计量理论的发展历史计量的重要性马克思：“一门学科只有成功地运用数学才算达到完善的地步”。萨谬尔森：“二战后的经济学是计量经济学的时代”。近60位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖，30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学。19 RagnarFrischNorway，69创立计量经济学JanTinbergentheetherlands，69建立第1个应用模型WassilyLeontiefUSA，1973投入产出分析LawrenceR.KleinUSA，1980发展应用模型RichardStoneGreatBritain，84发展数据基础TrygveHaavelmoNorway，89建立概率论基础20 JamesJHeckmanUSA，2000DanielLMcFaddenUSA，2000CliveW.J.GrangerUK，2003RobertF.EngleUSA，200321 问题、反思与计量的新发展预测有效性，理论基础时间序列、动态计量模型22 第2章计量经济学的建模步骤分析变量之间的关系模型设计数据收集与精炼模型估计模型检验模型应用23 2.1分析变量之间的关系确定模型包含的变量：根据经济学理论和经济行为分析，考虑数据的可得性以及入选变量之间的关系。24 1）确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果；根据样本数据作出的变量关系图，选择可能的形式进行模拟。2）定性分析拟定模型中待估计参数的理论期望值区间，包括符号、大小、关系。例如：2.2模型设计25 2.3样本数据的收集与精炼(1)数据类型：时间序列数据timeseries（年、月、日、高频）；截面数据crosssectional；虚变量离散数据；混合数据pooled,Paneldata。(2)数据来源：统计年鉴、调查数据、互联网。(3)数据的质量：准确性，一致性，完整性，可比性26 2.4模型参数的估计一般来说参数是未知的，不可直接观测。由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有待通过样本观测值选择适当方法去估计。1、各种模型参数估计方法：最小二乘法估计LS、最大似然估计ML、矩估计MM等。2、如何选择模型参数估计方法。3、关于应用软件的使用：课堂教学结合Eviews。27 2.5模型的检验对模型和所估计的参数加以评定，判定在理论上是否有意义，在统计上是否显著，在计量上是否符合假设条件。⑴经济意义检验：⑵统计检验：⑶计量经济学检验：⑷模型预测检验：28 2.6计量经济学模型的应用1、结构分析2、经济预测3、政策评价4、理论检验与发展29 1）结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。30 2）经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。31 3)政策评价经济政策的不可试验性。计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。32 4)理论检验与发展实践是检验真理的唯一标准。任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。对理论假设的检验可以发现和发展理论。33 一个例子：凯恩斯消费函数例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。①理论定性分析：人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向(MPC)大于零而小于1。②建立数学模型：数理经济学家假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：其中，Y为消费支出(因变量、被解释变量)，X为收入(自变量、解释变量)，a和b为模型参数。b就是MPC。34 ④计量经济模型的参数估计采用回归技术，利用统计数据估计出参数a和b的经验值。根据估计结果，美国的MPC约为0.72。Ycat表示估计值⑤假设检验以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上，b小于1，说明结果是可接受的。⑥预报和预测如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定某年美国的GDP预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为35 ⑦控制或政策制定如果希望某年的消费支出达到4万亿美元，则政府必须通过政策来保证收入水平为：36 章节重点需要了解的信息：计量经济学具有“经济实验室”的功能。计量经济学研究的基本思路和步骤举例说明数据质量问题37 概率与统计复习 课后任务掌握计量经济学建模步骤复习假设检验的知识39