风险管理课程总结1-3章

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1、第一章填空选择判断简答计算风险、收益与损失风险的定义风险与收益的关系：没有风险就没有收益（1）盈利来自于风险承担，只有风险可能产生足够的盈利或回报才值得去承担。（2）在风险与收益相匹配的原则下，需要利用过去承担的风险水平去调整已经实现的盈利，以此合理的衡量业绩并产生良好的激励效果。风险与损失有密切联系，但风险不等于损失风险是事前概念，损失是一个事后概念；风险是不确定的，损失是确定的；损失的分类：预期损失、非预期损失、灾难性损失预期损失（ExpectedLoss/EL）非预期损失（Un－ExpectedLoss/UEL灾难性损失(CatastropheLoss)下列关于金融风险造成的损失的

2、说法，错误的是（　）。A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C．商业银行通常用存款来应对非预期损失D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移风险管理与商业银行经营的关系风险管理与商业银行经营的关系：(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力(2)从根本上改变了商业银行的经营模式从粗放经营模式转向精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。(3)为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的

3、业务组合(4)健全的风险管理能够为商业银行创造价值(5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平商业银行经营中，决定商业银行风险承担能力的因素有哪些：（1）资本金规模；（2）风险管理水平；（3）员工素质；（4）市场竞争状况；商业银行风险管理的发展下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

4、。C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制。D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。1.资产风险管理20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。强调安全性原则进取性不足2.负债风险管理20世纪60年代－70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险。华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3.资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资

5、产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。缺口分析、久期分析成为重要手段，华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4.全面风险管理模式20世纪80年代非利息收入比重增加，表外业务风险加大损失不再是由单一风险造成的，而是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险造成的。1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的风险管理方法（5）全员的风险管理文化下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹

6、配资产负债期限结构、经营目标互相替代和资产分散，实现总量平衡和风险控制B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C20世纪60年代以前，商业银行风险管理属于资产风险管理模式D1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成商业银行风险的主要类别信用风险：是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。信用风险存在领域：信贷、衍生品中，授信领域信用风险不仅存在于

7、贷款业务中，还有其他授信领域。（1）违约风险既可以针对个人，也可以针对企业（2）结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的可能性。市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率