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《方正证券-股指期货运行日报-101117》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、泉友时政要评股指期货运行日报第128期2010-11-17方正证券研究所1、股指期货各合约运行分析分析师：陈硕周二商品期货继续走低拖累期指低开低走，盘中受韩国央行加息影响现货E-mail：市场再度出现恐慌性下跌，继上周五后期指跟随现货再度出现百点长阴。IF12chenshuo@foundersc.com报收3211.20点，下跌4.33.%，成交246564手，持仓减少320手至25183手。执业证书号：S1220209070208IF11合约报收3170.00点，下跌3.89%，远月合约分别下跌4.16%和4.45%。周二期指大幅下跌，四合约总成交280901手较上一交
2、易日放大1成，总持仓33380分析师：邓焜手较上一交易日减少2445手，创一个月以来的新低，显示投资者对后市趋于谨E-mail：慎。dengkun@foundersc.com从业证书号：S12201100700062、市场分析及投资建议周二，IF12合约每日结算会员持仓排名前20家会员买单持仓微增107手，卖单持仓减少594手，净空单减少701手。同时当月合约由贴水转为升水显示周三期指市场有反弹要求，不过接连两次暴跌对现货市场人气打击较大，同时海外市场大宗商品一片暴跌，将利空周三期指市场，短期建议投资者保持偏空操作思路。3、套利分析周二，IF11合约结算价再次由贴水转为升
3、水。期现套利方面，IF11合约基差在[10.25-（-16.75）]点间波动，不存在套利空间。IF12基差在[-22.81-（-53.72）]]间波动，套利空间大幅减小。跨期套利方面，IF12-IF11价差减小，全天在[27.80-54.80]波动，套利年化收益下降至8.38%。4、重要信息提示及相关数据参考联系人：杨玢地址：湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24楼电话：86-731-85832274传真：86-731-85832380Email：Yangbin0@foundersc.com1股指期货运行日报一、股指期货各合约运行分析周二受商品期货继续走低拖累期指低
4、开低走，盘中受韩国央行加息影响现货市场再度出现恐慌性下跌，继上周五后期指跟随现货再度出现百点长阴。IF12报收3211.20点，下跌4.33.%，成交246564手，持仓减少320手至25183手。IF11合约报收3170.00点，下跌3.89%，远月合约分别下跌4.16%和4.45%。周二期指大幅下跌，四合约总成交280901手较上一交易日放大1成，总持仓33380手较上一交易日减少2445手，创一个月以来的新低，显示投资者对后市趋于谨慎。表1各期货合约数据统计代码开盘价最高价最低价收盘价结算价收盘涨跌结算价涨跌成交量持仓量日增仓IF10113,300.403,311.
5、403,158.003,170.003,181.20-128.20-117.00313734070-2176IF10123,349.003,357.803,191.003,211.203,215.40-145.40-141.2024656425183-320IF11033,424.803,438.803,265.203,282.603,285.80-142.60-139.402663331847IF11063,468.003,479.003,306.203,323.003,329.00-154.80-148.803018094数据来源：wind图1各期股指期货合约分时走势
6、3500345034003350330032503200315031009:159:279:399:5110:0310:1510:2710:3910:5111:0311:1511:2713:0813:2013:3213:4413:5614:0814:2014:3214:4414:5615:08IF11IF12IF1103IF1106数据来源：wind表2各合约基本信息涨跌幅限交易保证合约名称合约代码交割月份合约上市日最后交易日最后交割日制%金%沪深300期货1011合约IF101020101110152010-9-202010-11-192010-11-19沪深300期货
7、1012合约IF101220101210152010-4-162010-12-172010-12-17沪深300期货1103合约IF110320110310182010-7-192011-3-182011-3-18沪深300期货1106合约IF110620110610182010-10-182011-6-172011-6-17图2IF1011合约价格对现货的价格发现作用2股指期货运行日报33503300325032003150310030509:259:369:479:5810:0910:2010:3110:4210:5311
