实验5 自相关性的检验和修正_20120625_

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1、实验5自相关性的检验和修正在经济系统中，经济变量前后期之间很可能有关联，使得随机误差项不能满足无自相关的假定。本案例将探讨随机误差项不满足无自相关的古典假定时的参数估计问题。着重讨论自相关模型的图形法检验、DW检验、LM检验等，并使用科克伦—奥克特迭代法对自相关修正。表11985-2003年农村居民人均收入和消费单位：元人均实际消全年人均消费消费价格指人均实际纯全年人均纯收费性支出年份性支出数收入(1985入(现价)(1985可比(现价)(1985=100)可比价)价)1985.00397.60317.42100.00397.60317.401986.00423.80357.00106.

2、10399.43336.481987.00462.60398.30112.70410.47353.421988.00544.90476.70132.40411.56360.051989.00601.50535.40157.90380.94339.081990.00686.30584.63165.10415.69354.111991.00708.60619.80168.90419.54366.961992.00784.00659.80176.80443.44373.191993.00921.60769.70201.00458.51382.941994.001221.001016.81248

3、.00492.34410.001995.001577.701310.36291.40541.42449.691996.001923.101572.10314.40611.67500.031997.002090.101617.15322.30648.50501.771998.002162.001590.33319.10677.53498.281999.002214.301577.42314.30704.52501.752000.002253.401670.00314.00717.64531.852001.002366.401741.00316.50747.68550.082002.0024

4、75.601834.00315.20785.41581.852003.002622.241943.30320.20818.86606.811.建立Workfile和对象，录入变量1985年可比价格计的人均纯收入X和人均消费支出人口数Y如图1。1图12.参数估计、检验模型的自相关使用普通最小二乘法估计消费模型得图2根据图2，知估计结果如下YXˆ=+106.75740.5998（6.1）tt(12.2237)(0.0214)t=(8.7337)(28.0367)22RRFd===0.97880.9776786.0569f=17DW=0.77052(1)DW检验对样本量为19、一个解释变量的模

5、型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.18，dU=1.40，模型中DW

6、logramQ-statistics，弹出下图所示对话框。图4对话框中的Lagsto编辑框用于输入自相关性检验的最大滞后阶数，采用Eviews默认的滞后阶数12，单击OK，得到检验结果，如下图5。图54①自相关系数我们还可以应用所估计回归方程残差序列的自相关系数和偏自相关系数来检验序列相关。时间序列ut滞后k阶的自相关系数由下式估计T∑t=k+1()ut−u(ut−k−u)r=kT2∑()u−ut=1t其中u是序列的样本均值，这是相距k期值的相关系数。称rk为时间序列ut的自相关系数，自相关系数可以部分的刻画一个随机过程的性质。它告诉我们在序列ut的邻近数据之间存在多大程度的相关性。②偏

7、自相关系数偏自相关系数是指在给定ut-1，ut-2，…，ut-k-1的条件下，ut与ut-k之间的条件相关性。其相关程度用偏自相关系数ϕk,k度量。在k阶滞后下估计偏相关系数的计算公式如下⎧r1k=1⎪⎪ϕ=⎨k−1k,kr−∑ϕr⎪kj=1k−1,jk−jk>1k−1⎪1−∑ϕr⎩j=1k−1,jk−j其中：rk是在k阶滞后时的自相关系数估计值。ϕk,j=ϕk−1,j−ϕk,kϕk−1,k−j这是偏相关系数的一致估计。要得到ϕk,