商业银行住房信贷风险控制

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1、分类号U『DC密级Y985377工商管理硕士学位论文商业银行住房信贷风险控制刘师东研究方向全些财毯笪堡皇塑融童塞釜指导教师塞仨友教援论文答辩日期星QQ墨生!窒旦!Q旦学位授予日期答辩委员会主席廑窒瑾教援商业银行住房信贷风险控制摘要近年房地产业高速发展，成为扩大内需，拉动经济增长的一支重要力量，对推动国民经济发展和提高人民群众生活水平起到了相当积极的作用。房地产业需要资金量大、资金周转期长的特点，决定了它在生产、流通和消费过程，都需要金融业大力支持。商业银行提供的住房贷款与其他贷款相比，有许多特殊的风险，如果没

2、有建立良好的风险管理机制，提供住房贷款的金融机构极易出现风险，进而造成连锁反应，威胁到整个金融体系的安全。我国住房贷款开始较晚，又受国家政策、经济结构调整、地区差异、银行经营转轨等外部条件的制约，风险问题尤其严重，亟需发展和构建适应我国转轨时期要求的住房信贷风险管理体系。本文立足于近年来住房信贷的实践，总结经验和教训，通过剖析住房信贷的运作机理，系统研究住房信贷风险的控制与管理方法，在介绍传统的贷款风险管理方法的基础上，重点对住房信贷的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等进行分析，并根据巴塞尔资本协议中

3、关于信用风险度量参考标准，运用J．PMorgan(1997)建立的以Var为基础的信用风险度量模型(CreditMetrics)，KMV公司建立的以期权理论为基础的I(MV模型和瑞士信贷银行建：立的以保险精算方法为基础的CreditRisk模型，对住房信贷的风险进行分析。在充分介绍分析发达国家住房信贷风险控制和管理体系的结构及运行特点的基础上，提出中国在加速向市场经济体系转轨过程中构建住房信贷风险控制体系的若干思路和方法，为我国金融机构防范、控制住房信贷风险提供决策参考。力图通过这项研究来弥补区内外在住房信贷

4、(尤其是开发性住房信贷)风险研究领域的空白和不足，同时促使金融机构提高防范住房信贷风险的意识和能力，并掌握和了解更多现代化风险度量和管理技术，促进住房信贷业务规范、稳定、健康地发展。关键词：住房信贷风险分析风险控制和管理TheAnatomizatiOnofHousingCreditRiskControlABSTRACTrealestateindustrywhichhasbeendeVelopingathighspeedinrecemyearshasbecomea11imponamtfbrceinexpandi

5、ngthedomesticdemanda11dpullingmeeconomygrowm．ThisindusⅡyhasplayedapositiveroleinpushingmenationaleconomydevelopmentandimprovingmepeople’slivingstalldards．111erealestateindustrywhichischaracterizedbymeneedoflarge锄ountof如ndsand10ngt哪overpe“odoffhndsneedsstron

6、gthesupponfromthennancialindustryintheprocessofpmduction，circulationandconsumption．Compared埘thotherloans，housingloallspmvidedbycommercialballkshavemallyspecialrisks．Ifa叠oodriskmanagememmechanismisnotestablished，thefinancinginstitutionsmatprovidehousingloans

7、areeasiIvexposedtorisks，andthenthechainreactionwiIloccur，whichwillthreatentheasafetvofthewholefinallcialsystem．OurcountrystartshousingloanbusinessIaterthallomers：itisrestrictedbymanyextema王conditionssuchasnationalp01icy，rea州ustmentofeconomicstnlcture，region

8、aldifrerence，metmsitionofballkmanagemem，andetc，Theriskproblemsarepanicularlyserious．Itismereforenecessarytodevelopa11dsetupariskmana2ememsyStemofhousingloanswhichadaptitselftometransitionalperiodofOurc