资源描述：
《我国寿险公司利率风险管理研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、上海交通大学硕士学位论文我国寿险公司利率风险管理研究姓名：曹琼颖申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：傅亚平20060101摘要原因。其次，应用情景模拟分析方法定量分析了我国寿险业潜在的利率风险。通过实证分析国内五家主要寿险公司1996年至2003年间的财务数据，定量刻画了准备金率对利率风险的暴露程度。在此基础上，参照美国保险监督官协会的现金流量检测方法，模拟一家寿险公司在五种不同利率情景下的资产负债进行情况，结果表明，我国寿险业的确存在利率风险负缺口，但并未达到预期中的严重程度。最后，结合国外寿险公司利率风险防范的方法和我国的实际情况，对
2、我国寿险公司在管理利率风险上存在的不足进行了审视，并分别从负债、资产和资产负债匹配角度提出化解和控制方法。关键词：寿险公司，利率风险，情景模拟测试，资产负债管理II上海交通大学硕士学位论文STUDYONINTERESTRISKMANAGEMENTOFCHINA’SLIFEINSURANCECOMPANIESABSTRACTLifeinsurancecompaniesdealwithrisk.Theynotonlyassumeandreallocateclients’risk,butalsohavetopreventandreducetheir
3、ownbusinessrisk.Sohowtomanageriskiscriticalforthemtosustainanddevelop.Withthefurtherdevelopmentofourfinancialsystemreformandtheconstantlychangingenvironment,lifeinsurancecompaniesareexposedtoanincreasingnumberofrisks,ofwhichinterestriskistheoneweshouldpayspecialattentionto.
4、AstheinterestpolicyconstantlychangedbythePeople’sBankofChina,interestriskcomesupinopenedinterestratemarketwhichhascausedhugepotentialinterestlosstoChina’sinsurancecompaniestosuchanextentastoaffecttheirlong-termsolvency,eventheirexistenceanddevelopment.Thisthesiscombinesactu
5、arialtheories,securityinvestmenttheoriesandmicroeconomictheories,analyzestheinfluenceofinterestrisktolifeinsurancecompanies,andconcludesthesourceofinterestriskforlifeIIIABSTRACTinsurancecompaniesandpointsoutthatinterestriskwillhaveaprofoundinfluencetolifeinsurancecompanies.
6、Thencollectsfinancialdataofthetop5lifeinsurancecompaniesinChina,usessituationtestmethod,simulatestheirfinancialperformanceinfivedifferentinterestsituations,triestoestimatetheinterestriskoflifeinsuranceindustryinChina.Finally,consideringchina'ssituation,givessuggestionsonhow
7、toresolveandcontrolinterestriskfromliability,assetandasset/liabilitymatchingaspects.KeyWords:LifeInsurance,InterestRisk,SituationTest,Asset/LiabilityManagementIV学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，
8、均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：曹琼颖日期：2006年1月18日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作
