基于压力测试的我国城市商业银行利率风险分析

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1、分类号学号M201274064学校代码10487密级硕士学位论文基于压力测试的我国城市商业银行利率风险分析学位申请人：丁洁灵学科专业：金融硕士指导教师：罗传健副教授答辩日期：2014年5月万方数据AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofFinanceAnAnalysisofInterestRateRiskofChina’sCityCommercialBanksBasedonStressTestsCandidate:DingJielingMajor:FinanceSu

2、pervisor:AssociateProf.LuoChuanjianHuazhongUniversityofScienceandTechnologyWuhan,Hubei430074,P.R.ChinaMay,2014万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完

3、全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据华中科技大学硕士学位论文摘要随着中国利率市场化改革步伐的不断加快，利率的频繁波动以及波动幅度的加大将会对长期处于利率管制下的商业银行产生一定的影响。本文在对我国城商行的业务特点进行

4、分析可以得出，和国有银行、股份制商业银行相比，城市商业银行更加依赖于利息收入，而其他盈利手段例如中间业务相对比较薄弱。在利息收入方面，除了传统的存贷业务，城市商业银行对债券投资和买入返售等高风险业务的依赖程度也比较大，与此同时，其中间业务收入所占比重较低。这样城市商业银行在经营过程中，当利率发生波动时可能更容易受到冲击。本文实证部分通过对五家样本城市商业银行所面临的利率风险进行压力测试，研究城商行净利息收入受利率波动的影响程度以及城商行对利率风险的抵抗能力。在研究方法上，选用了利率敏感性缺口法与优化的利率敏感性缺口法两种方法对样本城商行所面临的利率风险进行压力测试。测试结果

5、也对前面的分析进行了进一步的验证，测试结果表明，利率波动对样本城商行净利息收入的影响均很大，净利息收入的变化占比也比较高，尤其是在用优化的利率敏感性缺口法进行压力测试时，城商行的净利息收入在利率波动时的变化程度更加显著。这对本身在经营上过度依赖利息收入的城商行来说，相比其他银行，利率的频繁变动必然会对城市商业银行的收益以及经营管理产生更大的影响。最后根据前面的分析得出了完善我国城商行压力测试以及利率风险管理方面的建议。关键词：城市商业银行利率风险压力测试利率敏感性缺口净利息收入I万方数据华中科技大学硕士学位论文AbstractAsChinagraduallyspeedupt

6、heprocessofmarketizationofinterestrates,frequentfluctuationsandincreasevolatilityofinterestratesareboundtohavesomeimpactoncommercialbanks,becauseofalongperiodofinterestratecontrols.Basedonanalysisofoperationalcharacteristicsofthecitycommercialbankswecanfindthatthecitycommercialbanksaremore

7、dependentontheinterestincomecomparedwiththejoint-equitycommercialbanksandnationalcommercialbank,andothermeanstogetprofitareweak;onthecompositionofinterestincome,inadditiontotraditionaldepositandlendingbusiness,citycommercialbanksaremoredependentonsomehigh-risk