长盛中证全指公司指数分级投资基金2017年第1季度

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1、长盛中证证券公司分级2017年第1季度报告长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2017年4月22日第14页共14页长盛中证证券公司分级2017年第1季度报告长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2017年4月22日第14页共14页长盛中证证券公司分级2017年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证

2、本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称

3、长盛中证证券公司分级场内简称券商分级基金主代码502053交易代码502053基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月13日报告期末基金份额总额286,837,918.14份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。投资策略1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长

4、期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券组合管理策略第14页共14页长盛中证证券公司分级2017年第1季度报告基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年

5、期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。业绩

6、比较基准中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金简称长盛中证证券公司分级A长盛中证证券公司分级B长盛中证证券公司分级下属分级场内简称券商A券商B券商分级下属分级基金交易代码502054502055502053下属分级基金报告期末基金份额总额98,300,336.00份98,300,336.00份9

7、0,237,246.14份下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定高风险、高预期收益较高风险、较高预期收益§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）1.本期已实现收益-943,191.752.本期利润-8,950,165.853.加权平均基金份额本期利润-0.03854.期末基金资产净值276,544,344.435.期末基金份额净值0.964注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到201

8、7年3月31日。第14页共14页长盛中