离岸金融风险评估与最佳业务量界定

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1、分类号密级ＵＤＣ＾南音恣名犬掌ＮＡＮＪＩＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＳＣＩＥＮＣＥ＆ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ硕壬专业学位论文离岸金誠风险评估与最佳业务量界定（题名和副题名沈兰（作者姓名）指导教师姓名赵培标教授学位类别金蘇硕击学科名称金蘇学研巧方向组合投资与风险管理论文ｉ較时间２０１６年１月＾注：１注明《国际十进分类法ＵＤＣ》的类硕±专业学位论文寓岸金融风险评化与最佳业务量界定作者：沈兰指导

2、教师：赵培标教授南京理工大学２０１６年１月Ｍ．Ｓ＾ｉｓ化ｒｔａｔｉｏｎＴｈｅｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｏｆｆｓｈｏｒｅ巧ｎａｎｃｅａｎｄｔｈｅｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｂｅｓｔｏｒｔｆｏｌｉｏｐＢｙＬａｎＳｈｅｎＳｕｅｒｖ－ｐｉｓｅｄｂｙＰｒｏ．ＰｅｉｂｉａｏＺｈａｏｆＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆ＴｅｃｈｎｏｌｏｊｇｙｇｙＪＴａｎｕａｒ２０１６ｙ，声明本学位论文是我在导师

3、的指导下取得的研究成果，在本学，尽我所知位论文中，除了加标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料一。与我同工作的同事对本学位论文做出的贡献均己在论文中作了明确的说明。研究生签名：部年月＞日寺］学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可借阅或上网公巧本学位论文的部分或全部内容，可向有关部口或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文

4、，按保密的有关规定和程序处理。。（各＾研究生签名：冬么年月２日多１硕±学位论文离岸金融风险评估与最佳业务量界定摘要＂＂自我国加入ＷＴＯＷ来，离岸金融业务取得了迅猛发展，也为我国走出去企业一＂＂一一提供了巨大的资金支持。此外，近年来的些举措，譬如人民币纳入ＳＤＲ、带路、沪港通等战略构想，都需要离岸金融业务的服务与支持。但现阶段，国内有关商业银斤开办离岸金融业务并未形成一一套较完整的规范体系，本文恰逢其时地给出了套具有数理分析特性的业务量控制体系。离岸金融在促

5、进经济迅猛发展的同时，也蕴藏着巨大的风险，这主要与我国尚不完善的经济体制、尚不成熟的金融市场レ义及相对落后的监管体系有关。１９９９年初，随着东南亚金融危机的爆发，我国离岸金融业务风险开始暴露，加之金融监管的放松，洗钱、逃税、商业欺诈等违法行为频频发生，严重吗碍了商业银行的发展。所Ｗ，明确离岸金融的业务特征及风险，找到合适的方法度量风险，研巧并管控离岸金融业务规模等问题既具有时代特征也具有现实意义。、本文研究并分类离岸金融风险，给出风险评估的数学刻画连续型的；提出了离散离岸

6、金融最佳业务量控制模型，得到了最佳业务量的解析解。首先，对离岸金融风险进行了识别与度量。鉴于前人对离岸金融风险的研究大都是定性层面－ＲＢＳ方法对离岸金融，本文运用ＷＢＳ风险进行了分类识别，进而结合多维风险度量技术，给出了离岸金融业务风险度量的可行方法。通过对风险进行回归分析，探讨了离岸金融风险因素的相关性问题。其次，构建了离散和连续型最佳业务量控制模型。将信用风险度量方法中的预期违约概率运用于求解离散型最佳业务量；将随机最优控制理论移植到随机离岸金融业务控制问题研究中，通

7、过求解化旧方程，确定最优风险因子，得到了离岸金融最佳业务量的显性解。最后，给出了实证分析。实证结果表明：本文关于风险因素与离岸金融风险水平的相关性的猜想合理一；同时，本文提出的离岸金融最佳业务量控制模型具有定的合理性和可实践性。本文从数理分析被角界定离岸金融业务风险与业务量规模问题，研究视角比较独特，所得结果比较新颖。这些结果对于银行等部口开展离岸金融等同类业务的风险控制与业务量规模等问题具有很好的理论参考价值和实际意义。关键词：离岸金融，风险度量，违约概率，好Ｊ公方

8、程，最优风险因子ＩＡｂｓｔｒａｃｔ：硕：ｉ学位论文Ａｂｓｔｒａｃｔ＇ｍＳｉｎｃｅＣｈｉｎａｓａｃｃｅ巧ｉｏｎ化ｔｈｅＷＴＯｔｈｅｄｅｖｅｌｏｅ打ｔｏｆｏｆｓｈｏｒｅｆｉｎａｎｃｅｈａｓｏｂｔａｉｎｅｄ，ｐ＂ｒｅａｔａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ．ＩｎａｄｄｉｔｉｏｎｉｎｒｅｃｅｎｔｅａｒｓｓｕｃｈａｓｔｈｅＲＭＢｏｉｎｉｎｔｏｔｈｅＳＤＲＯｎｅｇ，ｙ，ｊｇ，＂Ｂｅ化－ＡｎｄＯｎｅ艮ｏａｄｓ