基于非参数方法的我国上市商业银行效率测度及其影响因素研究

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2、计学－硏究方向财务管理—所在院部苏州大学东吴商学院论女提交日期２０１６年４月苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。论文作者签名：南辞日期：Ｗ心Ｊ苏州大学学位论文使用授权声明本人完全了解苏州大学关于收集、保存位论和使文用学

3、位论文的规定，即：学位论文著作权归属苏州大学。本学电子文挡的内容和纸信质论文的内容相一致。苏州大学有研权向国家图书馆、中国巧科院文献息情报中也、中国科学技术信息究送所（含万方数据电子出版社）、文中培国学术期刊（光盘版）电子杂志巧交本学位、论文的复印件和电子，允许论文被查阅和借阅，可论采用影印缩印或其他复制手段保据存库进和汇行编学位论文，可将学位文的全部或部分内容编入有关数检索。口涉密论文本学位论文属在年＿＿月解密后适用本规定。非涉密论文□论文作者签名：初日期：件导师签名：日期：么。＊叫－乂基于非参数方法的我国上市商业银行效率测度及

4、其影响因素研究中文摘要金融业作为一国经济发展的重要支柱，对于维持一国经济稳定具有重要作用，同时银行业作为金融业的支柱产业，银行业的高效快速发展对于金融业功能的提升具有举足轻重的地位。因此，通过研究我国上市商业银行效率，探寻影响商业银行效率的因素，以及各类型商业银行之间存在的差异，并在此基础上提出未来我国商业银行发展和效率提升的对策和建议具有重要的理论价值和实践意义。因此，本文在借鉴国内外研究成果的基础上，针对现有研究的不足，通过理论分析、指标体系建立、模型构建以及对影响我国商业银行的因素进行了检验，对商业银行效率问题进行了深度剖析。本文首先提出了我国商业银行效率问题研究的现实背景和重要意

5、义，对论文的研究方法、研究思路和框架进行了介绍，并指出了论文所要研究的重点和可能存在的创新点。在论文的第二部章节银行的规模效率、范围效率和前沿效率几个方面对国内外银行效率的文献进行了较为全面的剖析和整理，对银行效率分析中常用的参数方法和非参数方法以及相关研究成果进行了介绍，发现以往关于商业银行效率的研究都忽视了不良贷款对银行收益的影响，实际上如果银行不良贷款率较高的话，必然会用更多的利润对坏账进行冲销，同时如果银行的盈利能力不强，就势必会影响对不良资产处置的速度。针对现有文献的不足，在理论研究的基础上，本文以2005~2014年16家商业银行为研究样本，选取职工人数、所有者权益和可贷资金

6、为投入指标，利息收入和非利息收入为产出指标，不良贷款总额为非期望产出，并同时运用传统的CCR模型和将不良贷款总额纳入到分析框架的非期望产出模型对我国国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行历年的效率进行测算，结果表明两种方法测算得到的银行效率存在显著差异，不良贷款约束下的我国商业银行效率明显偏低，从而可以发现现有未将不I良贷款纳入到分析框架得到的结论是有偏的，并且呈现出股份制商业银行、城市商业银行、国有商业银行效率依次递减的格局。在此基础上，论文以非期望产出模型下的效率值为因变量，以总资产、资产配置、净资产收益率、非利息收入与总收入的比值、所有者权益与总资产的比值、不良贷款率、产权结构

7、、总部地区、上市年数和股权结构为自变量，建立了我国商业银行效率影响因素的计量模型，并对各个因素对不同类型商业银行的影响大小进行了检验。最后，本文针对研究结果和主要结论提出了我国商业银行效率提升对策和建议。关键词：商业银行；效率；数据包络分析；不良贷款；非期望产出作者：南静指导老师：赵增耀IITheEmpiricalResearchontheEfficienciesandAffectingFactorsofChineseCommerc