基于三阶段dea模型的我国商业银行效率评价及其影响因素研究

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1、基于三阶段DEA模型的我国商业银行效率评价及其影响因素研究TheStudyontheEfficiencyEvaluationofCommercialBanksofChinaandItsInfluencingFactorBasedonThree-stageDEAModel于富洋纪建悦全日制学术学位国民经济学金融投资与金融管理20130530谨以此文献给我的导师、亲人和朋友。———于富洋基于三阶段DEA模型的我国商业银行效率评价及其影响因素研究学位论文答辩日期：指导教师签字：答辩委员会成员签字：独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作

2、及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日---------------------------------------------------------------------学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或

3、机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签字：签字日期：年月日签字日期：年月日基于三阶段DEA模型的我国商业银行效率评价及其影响因素研究摘要金融业是现代经济的核心产业，是推动国民经济发展的关键，是实现经济全球化的保障。商业银行作为金融业的支柱，其发展水平和规模

4、决定着整个金融行业的兴衰。当前随着我国银行业改革的深入和外资银行的全面进入，中国银行业面临着巨大的机遇和挑战，单纯依赖存贷利差的盈利模式是不可持续的。提高商业银行效率，降低银行风险，提高银行核心竞争力是促进商业银行发展的关键和核心。银行效率反映了商业银行的资源配置情况，是对所有投入产出项目进行综合评价的结果，既包括了各项财务报表所反映的业绩，也包括了无法进行财务分析的经营结果。因此，银行效率指标可以衡量银行的核心竞争能力和未来的可持续发展能力，进行银行效率分析的本身就是衡量银行绩效的一种有效方法。在当前利率市场化改革加剧，商业银行不良贷款持续反弹，银行竞

5、争激烈的背景下，以我国商业银行效率为研究课题进行深入的研究，力图在理论和实践方面进行一些探索性的工作，为提高我国商业银行效率提供一些意见和建议，促进我国商业银行效率和综合竞争力的提升。本文在介绍了商业银行效率的涵义、分类和分析原理以及前沿效率的测度模型基础上构建了三阶段DEA模型，根据已有研究的相关经验和商业银行的经营特点，选择员工人数、固定资产净值、营业支出和利息支出作为商业银行的投入变量，而选择净利润作为产出变量，考虑不良贷款这一非期望产出，综合评价了我国商业银行2004-2011年的效率情况。进一步剔除产权结构、设立年限和分支机构数等外部环境因素对

6、商业银行效率的影响，经比较发现调整后的国有商业银行的效率得到明显提升，而股份制商业银行效率前后变化不大。在对商业银行效率评价的基础上，以商业银行效率值为被解释变量，选择合适的指标来表示商业银行的盈利能力、配置能力、创新能力和人力资源情况，并将其作为解释变量，对影响商业银行效率的因素进行面板Tobit回归分析，分析结果表明：盈利能力对我国商业银行具有显著的正向影响；配置能力对股份制商业银行效率有显著正I向影响，但是对整体的正向影响不显著；创新能力对商业银行效率的影响不明确；商业银行人才结构对商业银行效率影响复杂，对国有银行有显著的正向影响，而对股份制商业银

7、行具有显著的负向影响。因此本文认为商业银行需要深化商业银行产权制度改革，健全现代企业管理制度；提高资产质量，降低不良贷款率，严控经营风险；大力发展中间业务，提高银行创新能力，改善资产盈利结构；加强内部人力资源管理，提高人力资源质量。关键词：商业银行；效率测度；影响因素IITheStudyontheEfficiencyEvaluationofCommercialBanksofChinaandItsInfluencingFactorsBasedonThree-stageDEAModelAbstractThefinancialindustryisthecore

8、ofmoderneconomyindustries,anditalsopromo