var在我国金融控股公司市场风险管理中的应用研究

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1、目录目录摘要......................................................................................................................IAbstract................................................................................................................II第1章绪论............

2、.............................................................................................1 1.1选题背景和研究意义................................................................................1 1.2国内外研究现状及评述..............................................................

3、..............2 1.2.1国外研究现状.....................................................................................2 1.2.2国内研究现状.....................................................................................4 1.2.3研究现状评述.........................................

4、............................................5 1.3本文研究内容及创新点............................................................................5 1.4本文研究方法与技术路线........................................................................6 第2章金融控股公司市场风险及VaR方法的适用性分析..............

5、.................8 2.1金融控股公司的定义及其面临的风险.....................................................8 2.2金融控股公司的市场风险........................................................................9 2.2.1市场风险演化........................................................................

6、.............9 2.2.2金融控股公司市场风险的种类........................................................10 2.2.3市场风险管理的意义及步骤............................................................12 2.3VaR方法介绍..................................................................................

7、..........13 2.3.1VaR方法的定义.................................................................................13 2.3.2VaR的常用计算方法.........................................................................14 2.3.3VaR模型的验证..................................................

8、...............................17 2.3.4VaR方法的特点.................................................................................17 2.4金融控股公司应用VaR方法的适用性分