最大日收益率效应研究——基于市场微观结构的视角

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1、2018届博士学位论文最大日收益率效应研究——基于市场微观结构的视角作者姓名董晨昱指导教师刘维奇教授刘卫民教授学科专业管理科学与工程研究方向金融工程与风险管理培养单位经济与管理学院学习年限2010年9月至2018年6月二Ο一八年六月山西大学2018届博士学位论文最大日收益率效应研究——基于市场微观结构的视角作者姓名董晨昱指导教师刘维奇教授刘卫民教授学科专业管理科学与工程研究方向金融工程与风险管理培养单位经济与管理学院学习年限2010年9月至2018年6月二Ο一八年六月ThesisforDoctor’sde

2、gree,ShanxiUniversity,2018ResearchonMaximumDailyReturnEffect:APerspectiveofMarketMicrostructureStudentNameChen-yuDongSupervisorProf.Wei-qiLiuProf.Wei-minLiuMajorManagementScienceandEngineeringSpecialtyFinancialEngineeringandRiskManagementDepartmentSchoolo

3、fEconomicsandManagementResearchDuration2010.09—2018.06June,2018目录中文摘要.........................................................................................................................IABSTRACT........................................................

4、..............................................................III第一章绪论........................................................................................................................11.1研究背景及意义......................................................

5、..............................................11.2研究现状评述........................................................................................................31.2.1博彩偏好与最大日收益率效应..................................................................31.2.2买卖价差

6、的微观结构解释..........................................................................61.2.3股票收益短期逆转的原因..........................................................................71.2.4消除股票观测收益中买卖价差影响的方法............................................111.3研究内容及研究框架.

7、.........................................................................................131.3.1研究内容....................................................................................................131.3.2研究框架............................................

8、........................................................141.4主要研究结论......................................................................................................151.5本文的创新之处..................................