基于微观结构视角的max效应研究

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1、.屬.礁Wkm!曲义梦ShanxiUniversity2016届硕±学位论文基于微观结构视角的MAX效应妍究作者姓名崔悦指导教师张信东教授学科专业统计学研究方向金融市场统计分析培养单位数学科学学院学习年限2013年9月至20化年6月*II1’;巧趣;;;;1III雨.!nm^mk山西大学2016届硕±学位论文基于微观结构视角的MAX效应研究作者姓名崔悦指导教师张信东教授学科专业统计学研究方向金融市场统计分析培养单位

2、数学科学学院学习年限2013年9月至2016年6月二〇—六年六月T,hesisforMastersdereeShanxiUniversit2016g,y,MAXEffectResearchBasedonMicrostructureStudentNameYueZhaiSuerv-isorProfXindonZhanp.ggMaorStatisticsjSpecialtyStatisticalAnalysisofFinancialMarketsDeartm

3、entSchoolofMathematicalSciencesp民e化archDurat-20606ion2013.091.June2016,目录中文摘要IAbstractIll一第*绪论1111.研究背景1.2研究目的与意义21.3研究内容21.4研究方法341..1投资组合分析31.4.2组合溢价的因子模型检验31433..横截面回归分析144T..单侧检验31.5研究技术路线4L6创新之处4第二章文献综述72.1MA

4、X效应研究综述72.2市场微观结构理论82.3证券市场交易制度9249.消除市场微观结构噪音25.本章小结10第H章样本数据与指标构建11311.样本和数据选择13.2指标选取和计算123.2.1股票收益指标1232..2公司特征指标133.3本章小结14第四章基于市场差异的MAX效应检验154.1基于市场差异的样本统计154216.时间区间差异与MAX效应422.3MAX效应的分市场检验431NYSE22..的MAX效应检验4.X的MA

5、X24.32AME效应检验4.3.3NASDAQ的MAX效应检验2544本章小结26.第五章基于微观结构噪音消除与否的MAX效应检验275127.基于噪音消除与否的样本统计5.2时间序列分析285.21X效应检验2.基于收盘价收益的MA8522基于31..买卖报价中点收益的MAX效应检验.2MAX345.3基于收盘买价收益的效应检验53%.横截面分析54本章小结.第六章结论与展望396139.6.2展望39参考文献4144攻读学位期

6、间取得的研究成果mm456个人简况及联系方式4承47ig书学位论文使用授权声明48ContentsChineseAbstractIttIllAbsracChapter1Introduction111Rechbackro1.seargund1.2Puroseandsinificance2p呂.rchc13Reseaontents21.4Researchmethods3141Ptflili3..orooanayssikmodlli

7、1.4.2民seanayss3ionalreression1.4.3Cro巧sectg3144U打ilatlTtt3..;eraes1.5Technoloroad4gy1.6Innovations4Chapter2Literaturereview721RiMAXff.evewoneect12i.2Marketmcrostructuretheory823Slckmakettansactionsstem9.;orry2limitketmi

8、tti9.4Theenaionofmarcrosrucurenose2.5Summary10Chater3Samleandindextrti11ppconsucon3

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