商业银行供应链金融风险评估模型研究--以m银行供应链金融业务为例

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1、分类号：密级：UDC：编号：河北工业大学商业银行供应链金融风险评估模型研究——以M银行供应链金融业务为例论文作者：刘垚学生类别：全日制专业学位类领域名称：工业工程工程硕士别：指导教师：李艳职称：副教授IDissertationSubmittedtoHebeiUniversityofTechnologyforTheMasterDegreeofIndustrialEngineeringRESEARCHOFCOMMERCIALBANKFINANCIALSUPPLYCHAINRISKASSESSMENTMODEL——MBANKSUPPLY

2、CHAINFINANCEBUSINESSFOREXAMPLEbyLiuYaoSupervisor:Prof.YanJiuyuanNovember2016II摘要供应链金融业务是以供应链上中小企业与核心企业的真实贸易背景为基础，金融机构基于供应链合作关系、核心企业信用背书以及中小企业的经营情况和信用记录综合授信，通过对与贸易背景对应的物流、资金流、信息流的全面掌控，为亟待资金周转的中小企业提供融资支持的业务模式。供应链金融业务中，金融机构通过综合授信，拓展了业务渠道，丰富了利润来源；融资企业以供应链为依托，获得了资金支持，缓解了资金

3、压力，提高了生产效率；核心企业通过为融资企业提供担保，强化了在供应链中的核心地位，也缓解了自身的资金使用压力；第三方物流企业通过参与供应链金融业务，拓宽了业务种类，稳固了客户资源；整个供应链的运营效率提高，资金成本下降，各方获得共赢。与供应链金融业务利益伴生的，正是其中蕴含的风险。由于供应链金融参与主体多，物流、资金流、信息流传递过程繁琐，融资业务模式复杂，因而其违约风险也相应增大。同时，在这种复杂的融资模式下，有效判别其违约风险也变得更加困难。目前，国内实际业务领域中，尚未出现能够较好匹配供应链金融业务特征，有效判别风险的测度工

4、具。这一领域的研究将具有较强的现实意义。本文以商业银行的供应链金融业务中融资企业违约风险为研究对象，比较系统的梳理了供应链金融风险的影响因素，通过对宏观环境、参与主体以及业务模式的分析与解构，探明了这种复杂融资模式中金融风险的主要来源，并厘清金融风险在不同参与主体之间的传导效应。以此为基础，结合M银行供应链金融业务实际业务流程，发现传统风险评估体系与供应链金融业务匹配性差，存在着风险因素考察不全面，评估过程中人为因素过重的问题，并据此提出“主体+债项+刚性控制”的风险评估指标体系构建思路。配合供应链金融风险的应用场景和实际需求，构

5、建了PCA-LOGIT回归分析模型，选取S市家具制造行业的相关企业作为实验样本，利用SPSS软件进行试验，模型预测准确率达到接近90%，证明了本文提出的商业银行供应链金融风险评估模型的有效性。关键字：商业银行供应链金融风险评估PCA-LOGIT19ABSTRACTSupplychainfinancebusinessisbasedontherealtradeofthesmallormedium-sizedenterprisesandthecoreenterpriseonthesupplychain.Bythecontroloflog

6、isticsflow,capitalflowandinformationflow,commercialbanksprovidethefinancingsuppotfortheenterprise.Inthesupplychainfinancebusiness,financialinstitutionsexpandthebusinesschannelandenrichthesourceofprofits.Financingenterprisesobtainthefundsupport,andreducethepressureonth

7、efunds.Coreenterprisesstrengthenthecorepositioninthesupplychain,andreducethepressureonitsownfunds.Theoperationefficiencyoftheentiresupplychainisimproved.Theriskofsupplychainfinancebusinesscomewiththeinterest.Inthiscomplexfinancingmode,effectivediscriminantofdefaultris

8、khasbecomemoredifficult.Atpresent,therehavebeennobetterideawhichisabletomatchthesupplychainfinancebusinesscharacteristics,an