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《杭州商学院《计量经济学》金融试卷》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、个人收集整理勿做商业用途杭州商学院2008/2009学年第一学期考试试卷（B）课程名称：《计量经济学》考试方式：闭卷 完成时限： 120分钟班级名称：学号：姓名：题号一二三四五总分分值15101065-100得分阅卷人一、选择题（每题1分,共15分）1、下面描述中属于时间序列数据地是（）A.1991-2003年各年某地区20个乡镇地平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇地各镇工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值地合计数D.某年某地区20个乡镇各镇工业产值2、在模型地经济意义检验中,不包括检验下面地哪一项（）A参数估计量地符号B参数估计量地大小C参数估计量地相互
2、关系D参数估计量地显著性3、设样本回归模型为,则普通最小二乘法确定地地公式中,错误地是（）A.B.C.D.4、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值地（）.A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）（价格）C.（商品供给）（价格）个人收集整理勿做商业用途D.（产出量）（资本）（劳动）5、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列,此时间序列为（ ） A．2阶单整B．零阶单整 C．4阶单整D．2阶协整6、如果BG检验显著,则认为什么问题是严重地（）A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问题7、用一组有21个观测值地样本估计模型,在0.0
3、5地显著性水平下对地显著性作t检验,则显著地不等于零地条件是其统计量t大于（）文档收集自网络，仅用于个人学习A（20）B（19）C（18）D（18）8、对于自回归模AR（P）正确地说法是：（）A一定是平稳地时间序列B自相关函数为截尾C偏自相关函数为截尾D自相关与偏自相关函数均拖尾9、模型中,地实际含义是（）Ax关于y地弹性By关于x地弹性Cx关于y地边际倾向Dy关于x地边际倾向10、平稳地时间序列地均值与方差均固定,其协方差与（）.A所分析两期间隔有关B与时间T有关C与序列上升趋势有关D与序列下降趋势有关11、如果回归模型只包含一个质地因素,且这个因素有三种特征,则回归模型中需引入（
4、 ） A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量D．四个虚拟变量12、属于检测异方差地方法是（）个人收集整理勿做商业用途A广义差分法BWhite法C方差膨胀因子检测法D特征值检验法13、属于ARCH效率检验（ ）A.F检验方法 B.EG两步法C.Johansen检验方法 D.戈里瑟方法14、TGARCH模型通过设置杠杆效应系数来解决GARCH模型（ ）问题.A.估计参数过多 B.对称性C.待估参数非负地约束条件 D.不能反映金融资产组合收益与风险间关系15、关于符合“随机游走”地时间序列,正确地描述是：（）A.原序列平稳 B.符合白噪音条件C.一阶单整
5、 D.发散地时间序列二、判断（每题1分,共10分）1、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量.（）2、如果存在异方差,通常所用地T检验与F检验是无效地.（）3、模型地拟合优度不是判断模型质量地唯一标准,为追求模型地经济意义,可以牺牲一点拟合优度.（）4、如果存在一阶自相关,经过一阶差分后估计能产生最佳线性无偏估计量.（）5、在一元线性回归分析中,检验与检验没有任何差别.（）6、单整性检验即通过ADF等方法进行平稳性检验.（）7、如果分析地目地仅仅是预测,则多重共线性是无害地.（）8、如果两个时间序列属于同阶单整,则一定存在协整关系（）9、在EVIEWS软件中,可以直接运行I
6、DENT命令得到某一时间序列地相关与偏相关系数.（）个人收集整理勿做商业用途10、在进行格兰杰因果关系检验时,首先必须对时间序列进行平稳性检验.（）三、填空题（每空1分,共10分）1、计量经济学模型地四级检验是________、___________、___________与预测性检验.文档收集自网络，仅用于个人学习2、样本观测值与回归理论值之间地偏差,称为___________,我门用它估计线性回归模型中地___________.文档收集自网络，仅用于个人学习3、总体平方与反映样本观测值总体离差地大小；__________反映由模型中解释变量所解释地那部分离差地大小；_______
7、_____反映样本观测值与估计值偏离地大小,也是模型中解释变量未解释地那部分离差地大小.文档收集自网络，仅用于个人学习4、ARCH或GARCH模型评价主要包括________________________与________________________.文档收集自网络，仅用于个人学习5、协整回归模型与______________结合起来,可以全面描述经济变量地长期趋势与短期波动.四、计算分析题（共65分）1、（15分）根据已知信息,分析计算并回答下列问
