湖南商学院2008-2009-1计量经济学试卷A答案.doc

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1、湖南商学院课程考核试卷参考答案与评分标准（A）卷课程名称：计量经济学A学分：3考核班级：临班0236、0239班考核学期：2008-2009第一学期一、单选题(每小题1分)1、B2、C3、C4、B5、C6、C7、B8、D9、C10、A11、C12、A13、A14、B15、A16、A17、C18、B19、B20、D二、名称解释（每小题4分，共计12分）1、满足经典假设的线性回归模型，它的OLS估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE估计量）；（4分）2、在如下的多元线性回归模型中：如果解释变量之间不再是相

2、互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性；（2分）如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0i=1,2,…,n其中:ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfectmulticollinearity）。（1分）如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0i=1,2,…,n其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为近似共线性（approximatemulticollinearity）或交互相关(intercorrelated)。（1分）3、GLS估计是：当不符合经典假设的线性回归模型，通过一定的变换得到一个新的

3、符合经典假设的模型，然后再对新的符合经典假设的模型进行OLS估计，这就叫GLS估计法；（4分）三、简答题(每小题8分，共计16分)1、回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；（3分）而回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验；（3分）在一元线性回归中，回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同。（2分）第3页共3页2、（1）模型应包含截距项；（1分）（2）模型中的解释变量是非随机的；（2分）（3）随机误差项必须是一阶自回归的生成机制；（2分）（4）模型的解释变量中不应包含有被解释

4、变量的滞后值。（2分）(5)模型具有足够的样本容量；(1分)四、计算题(本题满分16分)(1)(4分)；通过理论分析得符号为正。(2分)(2)3.7>2.09所以第一个参数显著；（2分）2.8>2.09所以第二个系数显著(2分)；(3)(4分)；40>3.49所以模型总体显著成立。（2分）五、计算与应用题(本题满分16分)(1)所有参数的估计符号符合理论预期。(2分)因为汽车数量、平均收入和桌子数量都与百货店销售额具有正相关，前面系数符号也都大于0；而店面数量与销售额存在负相关作用，前面系数符号为负号。(2分)(2)四个t统计量分别为：0.1/0.02＝5

5、；0.01/0.01=1；10.0/1.0=10；-3.0/1.0=-3(3)四个参数当中，只有第二个参数不显著，其他都显著；(4分)(3)把36个待选位置的解释变量值代入模型，店面销售额最大者将作为公司建造新百货店的地点。(4分)六、实验分析题(本题满分20分)1、在回归系数的t检验中，如果第i个偏斜率系数的t统计量是，则P-值可以表示为：即P-值是在t分布中，绝对值大于统计量的概率。如果用显著性水平来说明P-值也给满分。第3页共3页2、（1）说明模型的随机干扰项存在一阶正自相关。需要适当的论述。（5分）（2）说明模型已经不存在一阶自相关；需要适当的论述

6、。（5分）（3）对BG检验结果我们看到：在5％的显著性水平下，双对数模型不存在一阶自相关。需要适当的论述。（5分）第3页共3页