基于时间序列模型的日内交易策略在a股市场上的应用

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1、万方数据论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名：I蔓璺二日期：][鲨：!尘论文使用授权声明本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签名：导师签名：日期：＼鲨：￡!!!万方数据指导小组名单：谢践生副教授应坚刚教

2、授万方数据㈣Ⅷ⋯删哪哪咖咖舢驯圳Y拍S4319目录摘要：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一21．引言部分：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42．理论部分：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53．数据处理部分：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61)计算时间序列模型第n天对应的参数：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．62)预测时间序列模型第n天的收盘价区间：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一73)对于Base策略应用数据寻找最佳的应用于标准差的参数以及

3、讨论：⋯⋯⋯⋯⋯84)对于Volum策略寻找该策略和上一个交易日成交额之间的关系以及讨论：⋯⋯135)对于Activity策略寻找该策略和上一个交易日震荡量之间的关系以及讨论：．．266)对于Trend策略寻找该策略和上一个交易日趋势量之间的关系以及讨论：⋯⋯384．结论讨论部分：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．50投资者和投机客⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．50不同的交易市场参与者进入市场的顺序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．52市场信息透明度对于交易的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．525．参考文献⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．53后记：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．53万方数据摘要：本论文通过对一种基于时间序列模型的交易策略在A股市场中的应用的讨论，试图去分析模型的结果给我们的反馈并进一步揭示部分掩盖在结果下的市场的交易行为心理和交易市场的微观结构。本论文所应用的理论基础是在股市上被短线交易者经常运用的技术分析，不过在具体的应用上经过了作者的思想。在数据处理的工具上，作者采用matlab进行大规模的数据处理。由于篇幅有限，本论文所处理的数据范围并不够广泛，有兴趣的读者可以根据模型的思路进

5、一步拓宽数据的范围去寻找更多的市场规律。[关键字]：交易策略时间序列模型市场交易行为与心理[中图分类号]：F83091万方数据Abstract：ThispaperisaboutthediscussionoftheatradingstrategybasedonthetimeseriesmodelusedintheAsharemarket，tryingtoanalyzethefeedbackwhichthemodelresultstellsUSaboutandtofurtherrevealthemarkettransactionbehaviorpsychologyandmicrostr

6、uctureofthetrademarketcoveredintheresultsofthetradingstrategy．Thetheoreticalbasisoftheapplicationinthispaperisthetechnologyanalysisonthestockmarketoftenusedbyshort·termtraders，butIaddmyoriginalthroughinthespecificapplication．Talkingaboutthedatatools，IuseMATLABtocarryonthemassivedataprocession．

7、Duetolimitedspaceofthispaper,therangeofdataisnotwideenough，ifyouareinterestedinmymodel，youcanfurtherexpandthescopeofdatatofindthelawsofthemarketmore．fKeyword]：tradingstrategy,timeseriesmodel，markettransactionbehaviorpsychology【CLC]：F830