巴塞尔协议ⅲ对中国银行业的影响与应对措施

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1、学校代码：10036例矽}芗爹f节贸易声学UniversityofInternationalBusinessandEconomics同等学力人员硕士学位论文巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响与应对措施培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融学研究方向：金融管理与投资实务作者：栗海霞指导教师：温晓芳副教授论文日期：二。一一年十月TheImpactofBaselAccord1TIonChinaBankingIndustryandItsSolutions学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作

2、所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：罨；夺良≯1>年S月f多El学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学

3、位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：寡匆良导师签名：黼√孑弘Ja年歹月l乡日汐f文年f月』尹摘要2008年由次贷危机引起的全球性的金融危机让我们对全球的金融监管框架及之前的监管措施的有效性进行了深刻反思，2010年9月，巴塞尔协议IⅡ出台。在巴塞尔协议工I的基础上，巴塞尔协议III对原有协议的资本框架和资本充足率要求做出了全面的改善。在资本比率上

4、，突出了普通股的关键性，及逆周期资本的必要性，并提出了防范流动性风险和系统性风险的新标准，重新调整了银行业的经营杠杆比率，这一系列新举措将推动全球金融业开始新一轮的改革和资本需求的增长。巴塞尔协议Ⅲ的核心内容为三个方面：一是明确规定普通股、一级资本和总资本的最低充足率标准，它们分别为4．5％，6％和8％。二是明确逆周期资本和资本留存缓冲两个超额资本要求，它们分别是0-2．5％，2．5％。三是明确过渡期安排。自2019年开始，商业银行含留存收益的普通股的充足率最低达到7％，一级资本充足率最低达到8．5％，总资本充足率最低达到10．5

5、％。本文首先回顾了巴塞尔资本协议的发展历程。并在此基础上，分析巴塞尔协议III的主要内容，与原来的资本协议相比在监管方面的重大突破；通过研究中国银行业的资本充足率情况，可以发现短期内中国银行能够满足巴塞尔协议III的资本要求，但从长期来看，其资本的缺口依然很大。该资本缺口在长期发展过程中，将带来诸如信贷增速放缓、银行成本增加以及宏观经济增长放缓等现象，尤其是中国目前的经济发展仍以银行间接融资为主。为此，中国的商业银行应采取相应的措施，改善融资管理和流动性、提高资本运作效率、重构银行资产负债表并调整银行的经营发展模式，以减少由此带来

6、的负面冲击。关键词：巴塞尔协议ⅡI，资本协议，金融监管AbstractThepost—Subprimecrisisleadstotherethinkingofglobalfinancialsupervisoryframework．TheBaselAccordIIIannouncedinSept2010fundamentallyimprovesthecapitaldefinitionandrequirement．TheimportanceofcommonequityratioandCountercyclicalCapitalBuff

7、erishighlighted，andnewindicatorsrelatedtosystematicriskandliquidityriskmanagementareinducedtoreducetheoperationalleveragelevel．Theglobalbankingsectorwillfacethechallengetostrengthentheadequatecapitalstructureandconductfurtherreforms．AfterreviewingthedevelopmentofBasel

8、CapitalAccords，thispaperanalyzestheimportantbreakthroughsofBaselAccordIIIinthereformofcapitalregulation．Thestudyoncapitalade