从巴塞尔协议的演变看国际银行业发展的新趋势

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文从巴塞尔协议的演变看国际银行业发展的新趋势姓名：余兴发申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘园2002.3.1前言＼／、(2001年，我国成功地加入了世界贸易组织(WTO)，这既是我国对经济全球t化、自由化趋势的一种积极响应，又是我国经济自身发展的必然要求，与我国改革开放的总体目标和方向一致，标志着我国改革开放进入了新的阶段。对银行业而言，成功加入WTO，表明我国银行业具备了在更广泛、更公平的基础上参与国际竞争的资格，但同时也给在市场经济面前显得有些“先天不足”的我国银行业带来了新的压力和挑战。国际银行业的发展从来都不是孤立的，

2、它与经济发展的整体水平，与科学技术的进步，与国际政治风云的变化都有着密切的联系。事实上，各国政府一方面出于发展经济、提高生产力水平的需要，鼓励银行业进行业务创新，提高盈利能力；另一方面出于维持经济秩序、保障国家金融和经济安全以及维护社会稳定的需要，又必须不断加强对银行业的监管。这似乎是国际银行业发展进程中一对永恒的矛盾，但从某种意义上说，二者又是统一的。研究这对矛盾的统一体，对于了解国际银行业的发展趋势，熟悉国际银行业的运行规则，从而指导我国银行业的改革与发展，是具有一定现实意义的：Y，本文首先介绍了巴塞尔资本协议的发展和演变进程，然后用三章的篇幅，归纳了国际

3、银行业发展的几大趋势——资本集中化、业务全能化以及金融创新化(其实还有一个趋势，即银行业监管的国际化，但由于巴塞尔协议本身的演变进程就是银行业监管国际化的发展过程，因而未作专门论述)，最后探讨了我国银行业改革与发展的方向问题。文章力图从分析巴塞尔资本协议的发展和演变脉络入手，研究其与国际银行业发展之间的相互影响和作用，从而窥见两者间的有机联系，并从中发现可供我国银行业借鉴的内容。第一章巴塞尔协议的形成及演变继1973年布雷顿森林体系彻底崩溃之后，1974年又发生了原联邦德国的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行相继倒闭的事件，这使得国际金融界不得不开始重视有关

4、银行监管的问题。1974年9月，在国际清算银行的发起下，“十国集团”‘和瑞士、卢森堡等12个国家的中央银行代表在瑞士巴塞尔举行会议，讨论了跨国银行的国际监督和管理问题。1975年2月，会议成立了常设监督机构“巴塞尔银行法规和监管事务委员会”，简称巴塞尔委员会，其秘书处设在国际清算银行。巴塞尔委员会成立后，就银行监管的国际合作先后发布了一系列原则和建议，这些原则和建议又都始终遵循和体现了两项基本原则：没有任何境外银行机构可以逃避监管；监管必须是充分有效的。从严格意义上讲，巴塞尔委员会发布的这些原则和建议并不是国际条约，它们仅对其成员国有约束力，但在实践中却已被一

5、百多个国家和地区陆续采用，事实上己成为金融监管领域中的国际惯例。因此，从～定意义上说，巴塞尔委员会的阶段性成果已成为国际银行监管框架和风险管理原则发展与演变的重要标志之一，它既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结，同时也代表着银行业监管原则的发展趋势。在巴塞尔委员会发布的一系列监管原则中，1988年的巴塞尔协议是影响最大、也是国际银行业风险监管最具代表性的准则之一；1997年9月公布的《有效银行监管的核心原则》进一步提出了比较系统的全面风险管理的思路，是对1988年协议的补充和完善；而2001年1月颁布的《新的资本比率框架》(征求意见稿)则在全面继承以

6、1988年协议为代表的一系列监管原则的基础上，对银行风险管理的整体思路、方法做了新的总结和规范。因此，对比这三份文件的内容和特点，就基本能够比较清晰地勾勒出国际银行业风险管理的基本劳展趋势。第一节1988年巴塞尔协议1988年巴塞尔协议即是指巴塞尔委员会于1988年7月正式通过的《关于统一资本计量与资本标准的国际协议》(InternationalConvergenceofcapitalMe龇emantandCapitalStandards)。在推进全球银行监管的一致化和可操作性方面，巴塞尔协议可以说具有划时代的意义。从当时的经济金融环境看，在80年代初的国际银

7、行业，由于受债务危机影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范与管理。具体来说，巴塞尔协议在国际银行界建立了一套国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管和风险管理的进程。巴塞尔协议发布以后，其国际影响力不断扩大，巴塞尔委员会也不断根据市场环境的变化对这一协议进行了～些调整(如1996年推出的《资本协议关于市场风险的补充规定》)，使得巴塞尔协议及其相关文件成为影响最为广泛的国际性监管原则之一。即使是在强调全面风险管理的今天，信用风险依然是导致银行经营问题的主要原因，这也相应奠定了巴塞尔

8、协议的基础性地位。一、1988年巴塞尔