不确定性经济学研究综述

《不确定性经济学研究综述》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、《经济学动态>20o4年第1期·国外经济理论综述·不确定性经济学研究综述黄淳李彬在经济理论中，对不确定性的分析和认识不仅这个理论被萨维奇(Savage，1954)以及Anseombe和是经典的(阿罗一德布鲁)一般均衡理论的基本内Aumann(1963)完善为主观期望效用理论。我们可以容，同时也是信息经济学、行为以及实验经济学、新把这个理论称为主观期望效用理论或简称为SEU理制度经济学、演化经济学等新兴理论、以及现代金融论。同时，作为主观方法的另外一种的“状态—偏好”理论、产业组织理论、企业理论、劳动经济学等学科方法也由阿罗(1953)和德布鲁(1959)提出。这些理论

2、的基本内容。本文对不确定性经济学的一些基本内为后续的发展提供了理论上的出发点。容进行简要介绍，由此说明经济学对不确定性的分析第三个阶段是以一般期望效用理论的发展为标和认识不仅决定着经济学对现实的分析和解释力，同志。这一阶段发展的缘由主要来自于经济学家认识时也是经济学现代发展的一个极为重要的方向。到SEU理论对现实的背离，例如著名的阿莱悖论(tllaisParadox)和埃尔斯伯格悖论(EllsbergPara．一、不确定性经济学的形成与发展dox)，以及依状态(State—dependent)效用等。这些背经济学通过研究人的经济行为来分析社会的经离促使各种各样的新理论

3、陆续出现。这些新理论的济现象，又将人的行为过程描述为决策过程。因此，一个共同之处是试图扩展主观期望效用理论的假经济学必须回答的一个问题是：人的经济决策的原设，建立更为一般化的理论。同时，将风险和不确定则或者方式是什么?对此，经济学的回答是最优化，性用于对生产、消费、投资以及分配等各种经济活或者理性。动，以及对各种经济组织结构的分析大量涌现。这在确定条件下的理性决策原则是很容易理解和些分析不仅深刻地改变着经济学对现实的分析和解说明的，例如，经济学教科书中描述的消费者的效用释，同时也改变了经济学自身。最大化，以及厂商的利润最大化。但是，一般而言，总之，不确定性已经极大地改

4、变了经济学家看人们在现实生活中的决策是在不确定性的条件下做待世界的方法，成为推动经济学不断发展的一个十出的。在不确定性条件下的决策原则是什么?这是分活跃的增长点。一个更为一般性的问题。对此，经济学的认识大致二、主观期望效用理论可以划分为三个阶段：第一个阶段是数学期望值最大化原则。贝努里这里我们在萨维奇(1954)提出的“人与自然博的实验证明了这个原则应用于经济行为是有问题弈”体系下简要介绍SEU理论的基本内容。的。希克斯等人也对这个决策原则的合理性进行了决策者选择的是行动(或者行动的过程)，那么，争论并提出了一些观点。这些争论直接导致了后续如何描述行动(acts)?在

5、Savage的理论中实际上用的主观期望效用理论的形成。在经济学领域，门格两个基本概念——事件(even~)和结果(COllSe．尔、费雪和埃奇沃斯都曾经指出风险和不确定性将quences)来描述行动。事件是世界的状态(stateof深刻地改变整个经济学的体系和内容。奈特最早论theworld)的集合，世界实际上是决策者所面对的外述了风险和不确定性概念对经济研究的重要性，对部事物，一个状态就是对世界的一个描述。结果实这两个概念进行了定义。希克斯、凯恩斯、斯蒂格际上被萨维奇描述为对决策者具有价值的任何事勒、哈特等经济学家开始用风险和不确定性解释利情。一个行动被定义成一个由

6、世界的状态空间到结润、投资决策企业结构等问题。果空间的映射(function)。不同的行动就相当于不同第二个阶段是冯·诺伊曼和摩根斯顿(yonNeu—的映射。所有可能的行动就构成了行动空间。我们IIlaIln&Morgenstem，1944)的期望效用最大化原则。可以记S为状态空间，C为结果空间，A为行动空一63—间。这样，一个行动可以定义为C=a(s)。或者采用古典概率理论频率的解释(Anscombe&Aumann．人与自然的博弈的方式，表述为C=f(a，S)。从状态1963)。需要指出的是，这种认知能力实际上正是笛和结果之间关系的角度讲，决策者选择行动相当于卡尔所

7、强调的理性(1ebon~ens)。这种理性可以解在各种可能发生的事件上押赌结果，因此，一个行动释为人的良知，在这里就是决策者分辨真(世界状态相当于一种彩票。的可能性)、善(行动的序关系)、美(支付的效用)的经济学分析的基本内容是人与自然的生存关系能力。以及在这种关系中形成的人与人的关系。这两种关独立性假设：决策者的行动偏好可以由概率分系可以用人与自然的博弈(gamewithnature)以及人布和效用函数决定，那么，决策者指派状态空间概率与人的博弈来描述。如上对行动的描述也相当于人以及结果空间效用的理由(Reason)是什么?独立性与自然的博弈。决策