中国金融期货交易所

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1、中国金融期货交易所做市商操作指南中国金融期货交易所2018年12月18目录说明3做市商操作指南4一、做市商资格申请4二、做市商协议签署6三、做市交易编码申请及报备6四、做市交易编码变更8五、做市商基本情况变更报备8六、做市商手续费减收9七、增加持仓限额申请9八、申请放弃做市商资格10附件1：中国金融期货交易所做市商资格申请表11附件2：中国金融期货交易所做市商岗位设置与人员情况汇总表12附件3：承诺书13附件4：中国金融期货交易所做市商做市交易编码、使用席位报备表14附件5：中国金融期货交易所做市商变更做市交易编码申请表15附件

2、6：中国金融期货交易所做市商基本情况变更报备表16附件7：中国金融期货交易所做市商持仓限额调整申请表17附件8：中国金融期货交易所做市商放弃资格申请表1818说明为便于中国金融期货交易所（以下简称交易所、本所）各期货、期权品种的做市商开展做市交易，根据《中国金融期货交易所做市商管理办法》及相关规定，制定本指南。本指南仅供做市商开展做市交易时参考，如有内容与本所业务规则不一致，以本所业务规则为准。本所将根据业务规则变化，对本指南进行更新。本所联系方式：电话：021-50160707传真：021-50160207邮箱：mmservi

3、ce@cffex.com.cn地址：上海市浦东新区世纪大道1600号8楼交易部做市商需提交的电子版材料均发送至以上邮箱，纸质版材料均寄送至以上地址。18做市商操作指南一、做市商资格申请交易所根据相关工作安排，择时启动某一期货、期权品种的做市商招募流程，具体审核形式以交易所相关要求为准。申请人应当在交易所规定的时间内提交申请材料。如无特别指出，申请人应当将加盖单位公章后的所有申请材料的电子版及纸质版提交至交易所。申请材料包括：（一）经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表（附件1：《中国金融期货交易所做市商资格申请表》）；

4、（二）加盖单位公章的营业执照复印件；（三）经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件；（四）做市交易部门的岗位设置和职责规定，以及从事做市交易的负责人及相关人员的名单、履历（附件2：《中国金融期货交易所做市商岗位设置与人员情况汇总表》）；（五）做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；1.做市交易实施方案应包括但不限于：18做市交易总体设想（投入做市交易的资金规模、投入人员及详细情况等）；做市策略（定价模型、不同情况下的报价策略、对冲策略、存货管理策略等）；做市系统基本功能（做市策略交易、合约管理、订单

5、管理、报价参数管理、报价模型管理、批量撤单、前端控制等）；做市报价价差与参与率管理（报价价差、报价数量、双边持续报价情况等）。2.内部控制制度应包括但不限于：业务运行管理（做市交易运行管理各要素等）；合规与内部控制（授权管理机制、投资决策流程和业务隔离机制等）；责任人及其职责管理（做市交易相关部门、岗位人员及其职责管理等）。3.风险管理制度应包括但不限于：风险控制制度（公司或部门层面做市交易风险控制制度等）；市场风险管理（Greeks或DV01、市场大幅波动、隔夜风险等的管理）；保证金管理（保证金监控、强行平仓管理等）；交割风险

6、管理（临近到期头寸管理、交割违约风险管理等）；操作风险管理（持仓、交易和风险敞口的限额，合理性检查，前端控制，授权，可投资标的等）；流动性风险管理（流动性风险的应对方式等）；预警制度（突发事件的情形、分类；预警机制、响应机制及流程；各类应急处理方式及流程等）。（六）最近三年无重大违法违规记录的承诺书（附件3：《承诺书》）；（七）做市交易技术系统情况的说明；说明内容应包括但不限于：系统架构、业务功能模块、风控模块、物理部署、开发升级流程（包括开发、测试和上线等关键环节）、应急处理机制等。自主开发系统的，还须提供开发团队和核心开发人

7、员情况；购买或与软件开发商合作开发系统的，还须提供开发商的基本材料（包括公司背景、注册资金、主要产品、开发实施资质、开发团队等基本情况）。18（八）相关交易、做市或者仿真交易做市情况的说明；说明内容应包括但不限于：拟做市品种或相关品种交易情况；仿真交易做市期间义务履行、交易系统运行以及盈利等；交易所认可的做市期间义务履行、交易系统运行以及盈利等。（九）交易所要求提供的其他材料。其他材料包括但不限于：公司股东、成立时间、注册地址、办公地址、净资产、净资本等基本情况的说明；期货公司风险管理子公司还需提供加盖单位公章的中国期货业协会关

8、于做市业务备案函的复印件。二、做市商协议签署经交易所批准后,申请人应当自收到交易所通知之日起10个交易日内，与交易所签订做市商协议。逾期未签订协议的，自动放弃申请做市商资格。在与交易所签订做市商协议前，做市商应当先与做市交易所在本所会员（以下简称协议会员，建议做