国际银行监管趋势及对我国的启示

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1、国际银行监管趋势及对我国的启示南开大学上海摘要：金融危机后，新一轮的银行监管改革正在加紧进行，以适应新形势下的银行业发展趋势，那么在巴塞尔银行监管委员会的主导下，国际银行监管将出现怎样的新趋势，其对我国银行监管改革有什么样的启示。关键词：宏观审慎监管；流动性；跨国金融集团20世纪70年代后，经济一体化和金融全球化促使金融领域的创新活动日趋活跃，一方面各国国内逐渐放松过严的金融监管政策，扶持木国金融业的发展，以适应日趋激烈的国际竞争「另一方面，金融监管的步伐已经跟不上金融衍牛品的创新，使得监管存在诸多漏洞。

2、此外，逐渐发展壮大的跨国金融集团开始在国际舞台上扮演越来越重要的角色，但同时也成为风险的跨国传播者,一场由美国次贷危机而引发的全球金融危机促使国际金融业的新一轮监管改革。一、国际银行监管的趋势1.宏观审慎监管在这次全球危机之前，金融监管对象更多的是银行个体，而往往忽视对银行群体行为的监管，比如说，在衡量银行资产的流动性时，未考虑多家银行同时出售该资产而导致的流动性急剧萎缩的风险；在衡量房贷风险控制时，监管也主要是基于单笔贷款的违约和损失风险，而未考虑银行同时回收和处置贷款对整个房贷市场的影响。这场危机表明

3、，单家银行稳定只是银行体系稳定的必要条件，而非充分条件。金融危机后，巴塞尔委员会将宏观审慎监管提高到与微观监管同等的地位，并采取一系列的措施加强宏观监管，以降低银行系统性风险的发牛。主要表现在三个方面：首先是强化对大型金融机构的监管标准。美国5大投行的最终命运让监管者明白了大型金融机构倒闭所引发的系统性风险的严重性；其次是扩大资木覆盖风险的范围，提高系统性风险较大业务的资木要求；最后是建立反周期资木监管框架。2•银行的流动性监管全球金融危机之后，巴塞尔委员会则开始重视对银行流动性的监管，在2008年9月和

4、2009年12月，分别发布了《流动性风险管理和监管的稳健原则》和《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》，显示了国际银行业对流动性监管的趋势，在后者中，巴塞尔委员会还具体提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定融资比率。与流动性管理相对的是资本管理，它的任务是保证银行具备足够的抵抗风险的能力，防止银行倒闭，保护存款人利益。而巴塞尔委员会框架下，资本监管长期扮演重要角色，而流动性监管却没有受到足够的重视，至今尚未建立流动性监管的国际标准。总结金融危机，我们看到金融机构对市场流动性的依赖性很强，而流

5、动性的本质是信心，一旦信心崩溃将给市场带来巨大的冲击。在危机初期，市场流动性开始岀现不足信号吋，一些金融机构不能继续从市场上获取流动性，于是被迫变卖资产，反过来又恶化了市场的流动性，但为保持资本充足率，更多金融机构参与资产出售，导致市场流动性急剧萎缩，最终酿成流动性和清偿力双重危机。3.银行内部控制这次金融危机充分显示了外部监管机制再先进，监管手段再多样，都无法消除危机的根源，银行的公司治理失败和内部控制机制失效带来了巨人社会成本。在进入21世纪后，全球金融业的发展达到了前所未有的繁荣，各种金融工具、产品

6、被不断创新，衍生品的杠杆交易被不断放大，甚至连美国华尔街那些绝顶聪明的银行家、投行精英都无法跟上节奏，更何况是那些“一无所知”的外部监管者。危机给银行的内部控制提出了更高的要求，银行监管也必须从结果向过程延伸、由被动反映风险向主动预警风险转变，推动银行改善公司的治理结构，强化内部控制。在新一轮的银行监管改革中，一方面是强化资本和流动性的硬性约束，增强银行体系应对危机的物质基础；另一方面则是着重银行的内部控制，从公司治理、薪酬机制和并表风险管理三方面完善监管标准，提升银行风险管控能力。4.跨境监管在开放型经

7、济和金融全球化背景下，银行已经开始不断向海外拓展业务,出现了一大批跨国金融集团。以花旗银行为例，其作为一家具有全球性战略的银行，不单为遍及56个国家的5000万消费者提供服务,也在近100个国家为跨国、跨区及当地的企业客户服务。为了有效监管银行的境外业务，各国监管当局已经开始逐步实施跨境监管。主要是对一家银行的境内外机构、境内外业务进行并表监管。根据巴塞尔有关文件规定，对一家跨境银行的监管须在母国监管当局和东道国监管当局之间进行合理的监管分工和合作。一般地，母国监管当局负责对资本充足性、最终清偿能力等指标

8、实施监管，东道国监管当局则负责对所在地分支机构的资产质量、内部管理和流动性等进行监管。同吋，两国监管当局要就监管的目标、原则、标准、内容、方法以及实际监管中发现的问题进行协商和定期交流。这次全球金融危机也促进了巴塞尔委员会和各国监管当局就加强跨国监管进行合作，以降低金融风险的跨国传播路径。二、对我国银行监管改革的启示1•加强宏观审慎监管宏观审慎监管拓展了监管的视野，对我国银行监管部门提出了挑战，那么借鉴国际银行监管改革的经验，