杭州商学院《计量经济学》金融06级试卷

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1、杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷,适用专业:金融学杭州商学院2008/2009学年第一学期考试试卷(B)课程名称:《计量经济学》考试方式:闭卷 完成时限:120分钟班级名称:学号:姓名:题号一二三四五总分分值15101065-100得分阅卷人一、选择题(每题1分,共15分)1、下面描述中属于时间序列数据的是()A.1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇工业产值2、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项()A参数估计

2、量的符号B参数估计量的大小C参数估计量的相互关系D参数估计量的显著性3、设样本回归模型为,则普通最小二乘法确定的的公式中,错误的是()A.B.C.D.第12页共12页杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷,适用专业:金融学4、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的()。A.(消费)(收入)B.(商品需求)(收入)(价格)C.(商品供给)(价格)D.(产出量)(资本)(劳动)5、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列,此时间序列为( )    A.2阶单整B.零阶单整    C.4阶单整D.2阶协整6、如果BG检验显著,则认为什么问题是严重的()

3、A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问题7、用一组有21个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于()A(20)B(19)C(18)D(18)8、对于自回归模AR(P)正确的说法是:()A一定是平稳的时间序列B自相关函数为截尾C偏自相关函数为截尾D自相关与偏自相关函数均拖尾9、模型中,的实际含义是()Ax关于y的弹性By关于x的弹性Cx关于y的边际倾向Dy关于x的边际倾向第12页共12页杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷,适用专业:金融学10、平稳的时间序列的均值和方差均固定,其协方差与(

4、)。A所分析两期间隔有关B与时间T有关C与序列上升趋势有关D与序列下降趋势有关11、如果回归模型只包含一个质的因素,且这个因素有三种特征,则回归模型中需引入( )    A.一个虚拟变量B.两个虚拟变量    C.三个虚拟变量D.四个虚拟变量12、属于检测异方差的方法是()A广义差分法BWhite法C方差膨胀因子检测法D特征值检验法13、属于ARCH效率检验(    )A.F检验方法 B.EG两步法C.Johansen检验方法 D.戈里瑟方法14、TGARCH模型通过设置杠杆效应系数来解决GARCH模型(    )问题。A.估计参数过多 B.对称性C.待估参数非负的约束

5、条件 D.不能反映金融资产组合收益与风险间关系15、关于符合“随机游走”的时间序列,正确的描述是:()A.原序列平稳 B.符合白噪音条件C.一阶单整 D.发散的时间序列二、判断(每题1分,共10分)1、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。()2、如果存在异方差,通常所用的T检验和F检验是无效的。()3、第12页共12页杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷,适用专业:金融学模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准,为了追求模型的经济意义,可以牺牲一点拟合优度。()4、如果存在一阶自相关,经过一阶差分后估计能产生最佳线性无偏估计量。()5、在一元线性回归分析中

6、,检验与检验没有任何差别。()6、单整性检验即通过ADF等方法进行平稳性检验。()7、如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。()8、如果两个时间序列属于同阶单整,则一定存在协整关系()9、在EVIEWS软件中,可以直接运行IDENT命令得到某一时间序列的相关和偏相关系数。()10、在进行格兰杰因果关系检验时,首先必须对时间序列进行平稳性检验。()三、填空题(每空1分,共10分)1、计量经济学模型的四级检验是________、___________、___________和预测性检验。2、样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为___________,我们用它估计

7、线性回归模型中的___________。3、总体平方和反映样本观测值总体离差的大小;__________反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小;____________反映样本观测值与估计值偏离的大小,也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。4、ARCH或GARCH模型评价主要包括________________________和________________________。5、协整回归模型和______________结合起来,可以全面描述经济变量的长期趋势和短期波动。第12页共12页杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷,

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