我国商业银行住房抵押贷款信用风险预警系统研究

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1、我国商业银行住房抵押贷款信用风险预警系统研究　　摘要：随着房地产市场不确定性逐步增加，商业银行原本安全性较高的住房抵押贷款的风险也在逐渐加大。信用风险成为了商业银行住房抵押贷款业务中的主要风险，而我国商业银行无法准确、及时地监控、量化及评估信用风险，使得住房抵押贷款业务存在较大的风险隐患。因此，本文借鉴国内外商业银行信贷风险防范的经验与成果，针对商业银行经营管理模式和经营环境，提出适应我国商业银行发展要求的住房抵押贷款信用风险预警体系。　　关键词：商业银行住房抵押贷款风险预警　　商业银行住房抵押

2、贷款作为商业银行金融业务的重点支柱部分，一直备受社会各界关注。据统计，在银行资产中，住房抵押贷款部分占15%-20%，其对银行利润率的贡献率高20%左右。随着住房抵押贷款的快速增长，房贷不良贷款率也开始有所上升。分析和研究住房抵押贷款市场风险的特殊性及其规律性，构建抵押贷款信用风险预警系统，加强对风险的防范，建立化解风险的渠道和方法，防止住房抵押贷款信用风险转化为商业银行的主要风险，对我国商业银行提高控制信用风险的能力具有极为重要的意义。　　2010年以来，针对房价迅速攀升、炒房现象日益严重的问

3、题，中央陆续出台了多项严厉的调控政策，以“国十条”、“国五条”为代表，政府不断加强对房地产市场的调控力度。随着房地产市场不确定性逐步增加，商业银行原本安全性较高的住房抵押贷款的风险也在逐渐加大。目前，商业银行在贷前处于主动地位，但是在放贷后由于各种原因却处于相对被动的地位，无法准确、及时地监控、量化及评估信用风险。　　根据中国人民银行发布的2013年一季度金融统计数据报告，住房贷款增加6200亿元，与去年同期相比减少907亿元，由此可见，紧缩性的房地产政策已经初见成效，但是，目前房地产市场依旧火

4、爆，未来中国房地产市场的价格走势众说纷纭，由此进一步增加了商业银行住房抵押贷款的风险性和不确定性。　　一、商业银行住房抵押贷款的特征及其主要风险　　住房抵押贷款又称按揭，指银行向贷款者提供大部分购房款项，购房者以稳定的收入分期向银行还本付息，在未还清本息之前，用其购房契约和其他具有所有权的财产向银行作抵押，或由第三人为其贷款提供保证并承担连带责任。若购房者不能按期还本付息，银行可将房屋出售，或向有连带责任的担保人追索。住房抵押贷款低风险、高收益的特性成为银行调整自身信贷结构、提高资产质量的主要方

5、式而倍受青睐。　　与商业银行其他贷款相比，住房抵押贷款具有以下特点：一是贷款金额大、期限长，住房抵押贷款无论是市场需求还是贷款笔数、单笔贷款金额相对于其他消费贷款都是比较大的，通常为10-20年，最长可达30年。二是贷款对象特殊、用途单一，住房抵押贷款的对象是具有完全民事行为能力的自然人，贷款主要用于支付其所购住房。三是偿还方式特殊，贷款期限在1年以内（含1年）的，实行到期一次还本付息，利随本清；贷款期限在1年以上的按月归还贷款本息。　　由于住房抵押贷款自身的特点和市场环境等因素，其风险的发生有

6、其可能性和必然性，具体而言，商业银行住房抵押贷款普遍面临以下风险：　　1.信用风险。信用风险是住房抵押贷款风险中最基本、最直接的风险。主要是指由于贷款者违约，使得商业银行应得的预期现金流的现值减少而遭受损失的风险。一般有下面两种形式：一是被迫违约，是借款人的被动行为，指借款人在买房后，因实际支付能力下降或突发事件的发生，无法继续正常向贷款银行还本付息。我国市场竞争激烈，就业形势严峻，教育、医疗等支出急剧增加，都可能导致借款人的支付能力下降甚至恶化，使借款人无力偿还贷款本息。同时，我国目前对借款人

7、的审查主要是静态审查，而不是过程或动态审查。主要审查借款人借款时的还款能力，至于以后还款能力可能发生的变化考虑的很少，这就加大了此类风险的出现概率。二是理性违约，是借款人的主动行为，指借款人主观上认为放弃继续还款能带来更大的收益而产生的违约行为。当房价迅速下跌或利率大幅上升时，继续还款的成本大于放弃还款的收益，借款人会理性违约。　　2.其他风险：一是管理风险；二是流动性风险；三是利率风险；四是宏观经济政策及市场风险。另外，政府经济政策的调整引起房地产市场变化，之前投资购房者的投资行为在现行的政策

8、下，变得不再有利可图甚至还会造成损失，这势必会加大贷款的违约率，也会给商业银行带来损失。　　不同风险之间是相互影响和传递的，例如利率风险会加大贷款人的还款压力，从而使其选择违约，由此带来信用风险。当国家出现宏观经济政策或房地产政策，如提高银行贷款利率、调高银行存款准备金率等，也会加大贷款人的还款压力，造成信用风险。　　综上所述，从微观角度来看，商业银行面临着贷款人信用风险、管理风险和抵押物变现风险等，从宏观角度来看，商业银行面临着经济周期风险、利率风险和宏观经济政策风险。这些风险都会导致房地产价