计量经济学试卷09

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1、2011——2012学年，第一学期《计量经济学》课程代码：233301553333015553330155集中考试考试形式：闭卷考试用时:90分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试题纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1.F分布是对称分布。（）2.任何情况下都可以用一阶差分法消除序列相关。（）3.方差膨胀因子可以检验多重共线性。（）4.计量模型中解释变量和误差项可以相关。（）二、填空题（共2题，每题3分，共计6分）1、时间序列（），分析结果完全无效，t、F值等指标却（），模型的显著性和拟合程度看起来都很

2、好。这种问题通常称为“伪回归”问题。2、E（eiej）≠0，即误差序列之间存在（）三、单项选择题（每题2分，共26分）1.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.B.C.D.2、在分析种族对工资收入的影响时（含截距项），在一个有4个季节的回归模型中应该引入虚拟变量个数为（）A.5B.4C.3D.23.下图中“{”所指的距离是（）A.随机误差项B.残差C.的离差D.的离差4､在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（）A．增加B．减少C．不变D．变化不定5、若要判断模型参数是否发生改

3、变，可用（）。A、广义差分B.邹检验C.虚拟变量D.最小加成法6.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法7､某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（）。A．1阶单整   B．3阶单整   C．2阶单整   D．以上答案均不正确8、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据9､下列检验中用来是否存在因果关系的是（）A．邹检验 B．戈德-匡特检验

4、C．格兰杰检验D．DW检验10.对于模型Yi=β0+β1Xi+ui，如果在异方差检验中发现Var(ui)=(1/Xi4)σ2，，则用加权最小二乘法处理异方差估计模型参数时，权数应为（）。A．XiB．Xi2C．1/XiD．1/Xi211．对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系不显著，则可能()A.β1=β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0,β2≠0D.β1≠0,β2≠012．下列检验中用来检验异方差的是（）A．邹检验  B．戈德-匡特检验 C．格兰杰检验D

5、．t检验13．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性四、多选题（每题3分，共9分）1.球形扰动具有下列哪些性质？（）A．均值为零B．有相同的方差C．随机误差项互不相关D．误差项服从正态分布2、消除误差序列相关的方法有（）A．一阶差分法  B．广义差分法  C．柯奥迭代法  D．杜宾两步法 E．加权最小二乘法 3．下列计量经济模型的表达形式正确的有（）(以下各选项中为随机误差项,为残差项)。A．B．C．D．E．五、计算和分析题（14

6、分+10分+8分+8分）：1、设某商品的需求量（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STATC99.46929513.4725717.3830965X12.50189540.7536147（）X2-6.58074301.3759059（）R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared（

7、）S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat1.142593F–statistics（）完成以下问题：（至少保留两位小数）（=2.365；F0.05(2,7)=4.74）1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2．解释偏回归系数的经济含义。3.计算t统计量，并说明其含义。4．估计调整的可决系数(AdjustedR-squared)。5．在95%的置信度下对方

8、程整体是否显著。2、为研究学历与工资的关系，我们随机抽样调查了510名员工（其中360名男，150名女），并得到如下两种回归模型：EDUW5.662506551.232ˆ+=（1.1）t=(5.2066)(8.6246)EDUDW34.028238.239621.122ˆ++=(1.2)t=(2.5884)(4.0149)(5.1613)其中，W(wage)