风险测度理论第五章

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1、第五章风险管理过程本章结构：5.1风险管理程序5.1.1确定目标5.1.2风险识别5.1.3风险评价5.1.4风险管理决策5.1.5风险管理计划的实施5.1.5检查和评价第五章风险管理过程5.2检查和评价5.2.1一般性检查和评价5.2.2风险管理审核5.3风险管理目标5.3.1风险管理目标的作用5.3.2风险管理的目标5.3.3风险管理政策第五章风险管理过程5.4风险识别5.4.1风险识别的主体5.4.2风险识别的方法5.4.3风险识别工具5.4.4风险识别技术第五章风险管理过程5.5损失程度度量5.5.1损失评价的必要性5.5.2损失程度的Prou

2、ty度量5.5.3财产损失风险度量5.5.4间接损失程度的度量5.5.5犯罪损失风险度量5.5.5法律责任风险度量第五章风险管理过程5.5损失频率度量5.5.1损失次数的分布5.5.2损失金额的分布第五章风险管理过程本章目标：1、理解风险管理程序；2、解释对风险管理计划检查和评价的两个主要原因；3、解释为什么在风险管理过程中确定风险管理的目标是一个必要的步骤；4、确定最大自担极限与最小自担水平；5、理解最大可能损失和最大可信损失；5、度量财产损失风险和间接损失风险；7、掌握二项式模型和泊松模型；8、用模拟方法确定损失分布。5.1风险管理程序为了能够通过

3、对风险的有效管理使企业摆脱风险的困扰，并以最小代价降低纯粹风险，风险经理在风险管理中必须遵循一定的步骤。风险管理作为一种对付风险的科学方法，一个具有逻辑性的渐进步骤对其是有十分重要的意义的。5.1风险管理程序风险管理涉及以下5个方面的工作：（1）确定目标；（2）风险识别；（3）风险评价；（4）风险管理决策；（5）风险管理实施；（5）风险管理计划检查与评价。一般情况下，风险管理过程可能包含以上5个方面的工作，但在实践中，有些方面的工作是合并起来的。5.1.1确定目标目标是行动的纲领。风险管理工作的第一步就是要明确，一个组织希望其风险管理计划做什么。风险管

4、理是要付出代价的，为了从与风险管理相关的投入中得到最大的收益，必须制定一个计划，通过这个计划把整个风险管理工作串起来，使风险管理计划成为一个整体问题，其中涉及到的每一项工作都作为这个整体中的有机组成部分。5.1.1确定目标对于风险管理这个功能来说，可能的目标是多种多样的。其中包括维持组织的生存、使纯粹风险的代价最小化、防止可能造成人员死亡或严重受伤事故的发生以保护员工的安全。风险管理的第一个目标和大自然的第一法则一样是生存，即保证组织在经济中作为运作的一个实体持续存在。风险管理的目标就是要防止纯粹风险带来的损失，不使其阻止组织目标的实现。5.1.1确定

5、目标不幸的是，风险管理程序中的一个非常可能或被忽视的步骤就是决定风险管理计划的目标。结果是许多公司风险管理的努力最终破碎了或者没有持续下来。风险管理计划的许多缺陷来自于对计划没有一个明确的目标。5.1.1确定目标风险管理的目标应纳入“企业风险管理政策”。风险管理政策不仅陈述风险管理的目标，而且要给出目标实现的政策措施。理想情况下，目标或风险管理的政策应该由公司董事会做出，因为他们最终对公司的资产负有责任。当然，在形成风险管理目标和风险管理政策的过程中，董事会成员应听取风险经理的意见。5.1.2风险识别风险识别是风险管理工作中非常重要的一项工作。可以说，

6、风险管理工作的成效主要取决于风险识别工作。一些企业因为风险管理工作方面的失误导致灾难性的后果，其根本原因往往是没有辨别出企业所面临的风险。5.1.2风险识别因此，在风险管理中，企业必须有人能够识别企业所面临的风险。负责识别风险的人可以是企业内部的职员，也可以利用外部的风险管理专家。由于传统的风险管理针对的是纯粹风险，因此，必须识别出企业所面临的所有纯粹损失风险。5.1.2风险识别风险经理一般要设法识别下列五种类型的潜在损失：（1）财产的物质性损失以及额外费用支出；（2）因财产损失而引起的收入损失和其他营业中断损失以及额外费用支出；（3）因损害他人利益引

7、起的诉讼导致企业遭受的损失；（4）因欺诈、犯罪和雇员不忠诚行为对企业造成的损失；（5）因企业高级主管人员或关键岗位员工的死亡和丧失工作能力对企业造成的损失。5.1.2风险识别很难对企业的风险作出一般化的描述，因为经营情况和条件的不同会引起不同的风险，这种困难也会给风险的识别带来很大的麻烦。5.1.2风险识别对风险的识别有两类基本的方法：一类是基于对历史损失的分析，即“吃一堑，长一智”。人类在漫长的历史岁月中，不但受到各种灾害的侵袭，蒙受各种损失，但也从中掌握了有关风险的许多规律。另一类是系统化的方法。在许多情况下，人们不能等待发生损失以后再来总结，而是

8、必须事先就能够找出风险。多数风险经理采用系统化的方法来解决风险识别问题。5.1.2风险识别识别