基于 ahpovp 模型的银行信贷客户选择评价研究

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1、基于AHPOVP模型的银行信贷客户选择评价研究姻2013年第3期姻现代管理科学姻博士论坛基于模型的AHP-OVP银行信贷客户选择评价研究荫宋纪宁杨名摘要院文章针对国内外关于银行信贷客户选择评价方法研究存在的不足，将层次分析法（AHP）与密切值法（OVP）有机结合，构建了AHP-OVP评估模型，引入到银行信贷客户的选择中，并对模型进行了检验，结果表明该方法能有效的对银行信贷客户进行选择，并在一定程度上弥补了以往银行信贷客户选择评价方法的一些缺陷。关键词：银行信贷客户；层次分析法；密切值法n一尧引言移akj合理有效地选择信贷客户对于银行来说不仅能有效j=1棕=袁R则根据表1进行

2、确定I遥kn控制贷款风险袁还能为银行创造十分大的价值袁因此袁怎样移aij选择合适的信贷客户对于银行来说十分重要遥目前国内外i袁j=1学者已开始对银行信贷客户选择问题进行了相关研究袁余4建立指标矩阵并规范化.遥设对象集A渊i=1袁2袁噎袁m冤i燕达和李海晨基于数据挖掘的方法对信贷客户信用评价在指标下取值得到指标矩阵S渊j=1袁2袁噎袁n冤a袁A=渊a冤袁jijijm伊n选择进行了研究袁王雪青和马辉采用灰色关联法对银行信由于项目的指标较多袁且各指标的量纲不同袁为便于比较袁贷客户选择进行了评价研究袁赵鉴采用模糊评价法对银行对指标矩阵进行规范化处理遥扇信贷客户选择评价模型进行了构建

3、遥通过以上文献可以看设a设ij当为正向指标时设jn设出袁现有学者对银行信贷客户选择评价模型构建的思路设设21/2设渊移渊a冤冤ij为院首先将信贷客户采用若干类型的评价指标袁采用专家设i=1设令缮院X=ij设评价手段获得各指标评价值袁然后采用诸如数据挖掘法尧设-a设ij当为逆向指标时j设m设灰关联法尧模糊评价法等方法对评价指标数据进行处理袁设21/2设渊移渊a冤冤设ij从而实现对信贷客户的选择遥虽然现有信贷客户选择的评设墒i=a价方法主要以相对流行的数理评价模型为依据袁但是上述得到规范化指标矩阵X=渊x冤遥ijm伊n这些数理评价模型在评价对象上具有一定的约束条件袁并5确定对象

4、集的最优点和最劣点.遥且评价权重的确定较为主观袁无法剔除评价指标之间的非令院线性关系和信息重叠++袁由此导致银行信贷客户选择评价信x=max{x}x=min{x}渊j=1袁2袁噎袁n冤jijjij息失真而给银行造成较大的损失遥基于此袁本文将层次分则院析法和密切值法这两种方法进行组合袁构建出银行信贷客++++最优点集为院A=渊x袁x袁噎袁x冤12n户选择的AHP-OVP评价模型遥----最劣点集为院A=渊x袁x袁噎袁x冤12n二尧银行信贷客户选择的AHP-OVP模型构建最佳高银行信贷客户就是在决策点集中找出离最优1建立层次结构模型遥根据银行信贷客户选择的影.点集最近离最劣点集

5、最远的决策点遥响因素将银行信贷客户选择评价指标分解成目标层尧准则6.计算各对象的密切值遥层和项目层遥++--对象A在的密切值为院8><#004699'>C=d/d-d/diiii2构造判断矩阵.遥根据银行信贷客户评价标准采用n++21/21-9标度方法对各指标因素进行两两比较由此构造出银其中院d=[移渊x-x冤]iijij=1行信贷客户选择评价的判断矩阵遥n--21/2CId=[移渊x-x冤]iiji3层次单排序及一致性比较遥采用.CR=来对判断j=1RI矩阵的一致性进行检验袁当且仅当CR<0.1时袁判断矩阵的表1平均随机一致性指标n阶数123456789n移a棕kj

6、j忆姿-n1mj=1ax一致性可以接受遥其中袁CI=袁姿=m移袁axRI0.000.000.580.901.121.241.321.411.45n-1n棕k=1k-31-姻博士论坛姻现代管理科学姻2013年第3期目标层行业地位尧变现能力尧技术银行信贷客户实力和履约信誉为评价指标构成准则层袁三个备选贷款企业客户构成对象层袁如准则层财务状况管理水平行业地位变现能力技术实力履约信誉图1所示遥2确定备选企业在信.贷客户选择评价指标中的对象层ABC权重图1银行信贷客户选择层次结构图由银行管理层人员组建评价小组袁根据三个被选贷款企业客户依次对六项评价指标进行两两比较从表2财务状况的层次

7、单排序表3管理水平的层次单排序而得出具体的评价分值袁进而根据财务状况ABCD排序结果管理水平ABC排序结果评价分值对判断矩阵进行构建遥并A11/51/320.1113A1310.4286对各备选企业在评价指标中的权B51370.5896B1/311/30.1428重和一致性检验参数进行测算袁结<#004699'>C31/3120.2190<#004699'>C1310.4286果如表2-7所示遥姿=2.9999CI<0CR<0<0.1D1/21/71/210.0801m3应用密切值法进行综合评.a