2、0个乡镇的各镇的工业产值第2章:一元线性回归1利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线,必然通过(A)A.点()B.点(0,0)C.点(,0)D.点(0,)2根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LY=5+0.75LX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将预期增加( B )A.0.2%B.0.75%C.5%D.7.5%3普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=的参数和的准则是使(B)A.∑ei最小B.∑ei2最小C.∑ei最大D.∑ei2最大第2章:一元线性回归1回归分析中,用来说明拟合优度的统计量为(B)A.相关系数B.判
3、定系数C.回归系数D.标准差2对于随机误差项ui,Var(ui)=E(u)=2内涵指( B )A.随机误差项的均值为零B.所有随机误差都有相同的方差C.两个随机误差互不相关D.误差项服从正态分布3判定系数R2的取值范围为(B)A.0≤R2≤2B.0≤R2≤1C.0≤R2≤4D.1≤R2≤44以Y表示实际观测值,表示估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使(D)ABC最小D最小5普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使(C)最小。A.总变差B、参数平方和C、残差平方和D、回归平方和6已知某一直线回归方程的可决系数为0.81,则解释变量与被解释变量间的
6、法是(D)A.广义差分法B.工具变量法C.一阶差分法D.加权最小二乘法2怀特检验适用于检验(B)A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差3下列可说明存在异方差的情况是(D)A.B.C.(常数)D.4名词解释:异方差:对于不同的样本点,随机误差项的方差不是常数。5下面那种方法不是检验异方差的方法(D)A图示法BWHITE检验法CGlejser检验D方差膨胀因子法第6章:序列相关性1当DW>4-dL,则认为随机误差项ui( D )A.不存在一阶负自相关B.无一阶序列相关C.存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关2对于大样本,德宾-瓦森(DW)统计量
7、的近似计算公式为( C )A.DW≈2(2-)B.DW≈3(1-)C.DW≈2(1-)D.DW≈2(1+)3对于某样本回归模型,已求得DW的值为l,则模型残差的自相关系数近似等于(C)A.-0.5B.0C.0.5D.14以下选项中,正确表达了序列相关的是(A)A.Cov(ui,uj)≠0,i≠jB.Cov(ui,uj)=0,i≠jC.Cov(xi,xj)≠0,i=jD.Cov(xi,uj)≠05已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于(D)A.0B.1C.2D.46若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8