案例分析中信银行信用风险管理

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1、案例分析中信银行信用风险管理5.1中信银行信用风险现状自从美国次贷危机结束，全球的经济形势不容乐观，各国尤其是欧洲的经济出现大幅度下滑。大环境的改变，也使得我国的宏观经济环境发生来变化，信用风险的各种因素都出现来不同程度的恶化趋势。中信银行在这种宏观环境下面临的挑战也加剧了。信用风险现状不容乐观。中信银行在进行信用风险管控过程中面临着来自外部和内部双重的挑战。在外部挑战中，我国现阶段国民经济的走势在一定程度上影响者银行的资产质量状况。近几年来，我国宏观经济发展速度有减缓的趋势，而且在未来几年这个趋势不会改变。经济发展的降速使中信银行在风管领域面临的外部环境压力。而针对内部挑战，在和

2、我国其他商业银行相比的过程中我们发现，中信银行在贷款风险领域做的不够到位，控制和预防风险的能力还有待提高。通过进一步细化研究2014年的信贷资产行业集中度我们发现，中信银行在制造业和批发业这两个行业集中度很高，不良贷款率也比同行业其他银行高出4个百分点。所以，针对内部挑战，中信银行应该适当地加强风险地组合预警管理。通过比较我们得知，在资本充足率方面，国有银行地表现比较好。尽管有金融危机地打击，但是国有银行在这项指标上一直表现稳定，数据也很可喜。与此同时，股份制银行也表现不俗，依旧保持了良好地指标数据，但是在经济周期转型的过程中，股份制银行地表现波动比较大。我国银行发展稳定，各家银行

3、都意识到风险管理地重要性，都能够培养员工地风险防范意识，避免风险管理与业务扩大地矛盾。在计提坏账准备进方面也做到了准备充分，随时应对危机以及各类风险。5.2中信银行信用风险管理现状多年来，中信银行一直努力建立健全自身的风险管理体系，立志建立独立全面、垂直专业的风险管理系统。在风险管理文化方面，中信银行更是讲求过滤掉风险的经济效益。在风险管理方面，更是讲求上下同效，控制上下各个层面的风险。但是现阶段，中信银行的风险管理体系还存在缺陷，相关的规定和流程还需要进一步的规范化。5.2.1中信银行信用风险管理框架风险管理部门和信用管理部门是中信银行信用风险管理的集中部门。其中，风险管理部门在

4、制定信用政策和信用审批方面发挥作用，而信用管理部门的主要职责集中在贷款后的管理和监管中。5.2.2中信银行风险管理技术针对不同的行业和不同的地区，中信银行采取差异化授信的风险管理模式，进一步优化信用业务的授权管理体系。在对评级系统的优化和建设中，中信银行不断完善和健全信用审批授权和评级挂钩的模式，尤其对中小企业的授信，突出强调差异化方式。根据《巴塞尔新资本协议》的指示精神，中信银行开始试运行公司的债项评级系统，为实施高级内部评级法提供基础保证。同时，中信银行还不断强化评级的基础管理工作，为了保证评级质量，行内采取了各种有效措施来不断发展和完善信用审批授权和评级挂钩方式。为了践行好《

5、巴塞尔新资本协议》，中信银行还在风险资产计量、资本充足率的自我评估以及监管达标等多个方面作出了充分的准备。5.2.3中信银行信用风险管理现状分析2014年，由于中国的宏观经济形势发生变化，经济增速出现换挡期，产业结构调整出现来阵痛期，前期的刺激政策出现来后消化期，这三个特征叠加起来影响者国民经济的走向，导致银行业的信用风险增加，风险管控的难度加大。针对目前的经济状况，中信银行在信用风险重点领域加强了对风险限额的管理与控制，严格制定授信准入标准，主动防范和化解信用风险。（1）公司类贷款风险管理。针对政府融资的贷款，中信银行严格规范准入标准，坚持规范化管理，依据银监会的监管要求，坚持“

6、总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的原则，对相关企业的表内表外授信进行全方位全口径的风险限额管理，适当规避高风险业务，优化银行的贷款结构。在房地产贷款方面，面对复杂多变的房地产市场，中信银行坚持更加审慎的原则进行房地产业的开发贷款活动。同时，对房地产的市场风险进行重点关注，信用投放的方向适当向中大城市倾斜。针对产能过剩的行业，中信银行会对产能严重过剩的行业进行适当的风险限额管理，避免高风险的贷款业务。重点进行客户结构的优化，积极支持竞争力强的龙头企业，而对那些经营状况不良，竞争力不强和产能相对落后的企业，要合理退出，坚守风险底线。在2014年末，中信银行的公司贷款行业集中度如

7、下表所示。（2）小企业贷款风险管理。根据中信银行的客户定位，即小微化、零售化和批量化的要求，并且努力结合零售行业业务转型的工作要求和思路，继续努力完善和不断提升小企业业务风险控制的专业化水准。中信银行在强调规划先行、批量营销的同时，也提高市场规划的关注程度，全面系统地分析优势产业集群，并结合地域化地产业结构特点和产业政策，因地制宜、实事求是地制定市场行业集群准入规则，结合客户地准入管理，规范授信流程。中信银行通过各种方式来加强小企业授信的风险管理和监测，努力建立专门针