中信银行与广州银行信用风险对比分析

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1、中信银行与广州银行信用风险的对比浅析—基于2011年与2012年数据的比较分析目录本次浅析的信用风险方向两家银行的自身特点两家银行的贷款种类分析银行间基本财务指标的比较分析运用Z值模型对信用风险的尝试性分析信用风险管控的手段与措施本次浅析的信用风险方向信用风险是指银行借款人或者交易对手无法履行协议中所规定义务的风险。主要存在于贷款组合、投资组合、担保、承诺和其他表内、表外风险敞口等。我们的研究方向鉴于我们当前的研究能力与所能收集到的数据的限制，本次研究计划将通过2011、2012年基本财务指标的比较，根据两家银行的自身特点，做出一次对于银行贷款中信用风险的尝

2、试性分析，并套用Altman的模型，用各类所能收集与整理得到的财务数据，尽我们最大的努力来估计出两家银行的Z值。并就信用风险的管控提出一定建议。两家银行的自身特点广州银行属城市银行，主要的客户贷款和垫款业务集中于广东省广州市，这表明该行有较为集中的地域信用风险，较易受到地域经济状况变动的影响。且由于业务覆盖范围限制，贷款争夺较为激烈。中信银行国内较为大型的股份制银行，其业务范围覆盖全国，且主要集中于长三角、环渤海与珠三角地区。集团资金实力雄厚，内部设有专门风控与贷款监督机构，所面临的信用风险不易受地域影响。客户资源较多，对贷款投放的争夺较为缓和。两家银行的贷

3、款种类分析（1）按贷款对象分类中信银行（百万元）广州银行（百万元）年份20122011增长率20122011增长率个人贷款32004425386726.07%5074370337.02%企业贷款1188415105812812.31%775236881712.65%两家银行的贷款种类分析（2）按贷款形式分类中信银行（百万元）广州银行（百万元）年份20122011增长率20122011增长率信用贷款317351318333-0.31%43445.68350150.978-13.37%保证贷款39062532525920.10%11360.82311133.53

4、62.04%抵押贷款59568848790222.09%18027.6747647.992135.72%质押贷款20479518050113.46%5342.1282593.387105.99%2012年底，中信银行的保证、抵押、质押贷款占全部贷款总额的78.96%，而广州银行的保证、抵押、质押贷款占全部总额的44.43%，即信用贷款占到了总贷款额的55.57%。两家银行的贷款种类分析（3）中信银行（百万）广州银行（百万）20122011增长率20122011增长率短期81149265632023.64%400282571955.64%中长637627608

5、9774.70%5589069504-19.59%按贷款期限分类2012年中信银行的短期贷款与长期贷款较2011年分别增长了23.64%和4.70%，短期贷款占到了全部贷款总额的56.00%。而广州银行的贷款结构具有较大变化，2012年短期贷款激增了55.64%，而长期贷款却萎缩了19.59%，短期贷款在12年末占据了全部贷款总额的41.73%。两家银行的贷款种类分析（4）按贷款质量分类根据《贷款风险分类指导原则》要求，中国的商业银行将信贷资产分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中后三类贷款被视为不良贷款。通过下图对比可以清楚的看出2012年中信银行与广

6、州银行的不良贷款率分别为0.74%和0.04%，较2011年分别增长了28.16%和13.05%。中信银行（百万元）广州银行（百万元）年份20122011增长率20122011增长率正常类1546363133585215.76%82565.37672491.66413.90%关注类183931350236.22%0.6424.300-85.07%次级类6403348683.68%7.28423.957-69.60%可疑类4459352926.35%23.6850损失类10079585.11%00合计1576625135732716.16%82596.9877

7、2519.92113.90%银行间基本财务指标的比较分析（1）银行业的重要财务指标对比中信银行广州银行年份2012201120122011资本充足率13.44%12.27%12.56%12.07%核心资本充足率9.89%9.91%11.70%11.28%流动性比例52.20%60.89%52.88%59.57%存贷比例73.59%72.97%53.11%56.88%拨备覆盖率288.25%272.31%>300>300不良贷款率0.74%0.60%0.04%0.03%银行间基本财务指标的比较分析（2）短期偿债能力两家银行营运资本的对比在资本充足率达标且差距

8、不大的情况下，我们比较了两家银行的营运资本，核算对象