信息不对称条件下我国商业银行信贷资产安全分析

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1、信息不对称条件下我国商业银行信贷资产安全分析 　　[内容摘要]本文从信息经济学和行为金融学的特殊视角探讨了信息不对称条件下我国商业银行信贷资产不安全的形成机理，并创造性地对银行信贷资产安全内涵进行了界定，总结和提出了信贷交易中存在的5种主要信息不对称形式，特别是创新地提出了商业银行与商业银行之间、与信用中介评级机构之间存在的信息不对称问题，对于当前形势下加强和防范信贷经营中的超额授信、过度授信、关联企业等风险驾具有较强的实践意义。侗 　　[关键词]信息不兔对称；资产安全；逆向谊选择；道德风险 　　A畜bstract:Fr磷omtheinfor越mationecon虑omicsan

2、dbe滞haviorecon杉omics,this掏paperanaly碍zestheform逛ingmechani裹smofBankin盎gcreditcap都italunsafe躲ty,defines恰thecreditc戈apitalsafe替tycreative锣ly,andsumm蟹arizesfive簿asymmetric扔informatio禹nformsinba撤nkingcredi已tmarket,in优particular穴,theasymme报tricinform憎ationamong醒commercial楔banksandbe览tweencomme财rcia

3、lbanks躁andcreditr螟atingagenc宜ies.Ithasp捡racticalim夸plications筑toavoidthe挪risksassoc锌iatedwithe算xcesscredi联tandothera翌ctivities.蓝 　　Keywords晰:asymmetri蔓cinformati键on;capital淫safety;adv少erseselect归ion;moralh掷azard 　　金融是恋现代经济的核心，而银崭行又是现代金融体系的知核心。实践表明，一个旬国家经济金融危机将首洪先反映在银行业，由于泻金融风险的高传染性，娱银行业的危机又将进

4、一淘步加剧经济危机的发展聂力度。而在我国商业银眩行目前经营模式下，信率贷风险仍是我国商业银刹行面临的最主要和最重徐要的风险，大约占到了群总体风险暴露的60%县左右。因此，从某种意拎义上讲，信贷资产的安矾全直接关系到一个银行冶整体运营的安全，严重乍情况下还将影响一个国嘻家金融、经济、政治的许安全。特别是近年来出瑶现的蓝田、托普、德隆疆、普马系、周正毅等事摸件给我国银行信贷资产瞩带来了巨大的损失，引璃起了人们对银行信贷资丹产安全性的高度关注。脂影响银行信贷资产安全弓的因素是多方面的，如掘外部宏观经济形势、信靶贷契约的不完全、借款钒人的还款能力与还款意逐愿及银行自身信贷管理代缺陷等，但笔

5、者认为，市信息不对称才是影响银台行信贷资金安全的深层瞒次因素。 一、信贷资产盅安全内涵的界定 　　从沦目前国内外学术界的研扬究现状看，专门对资产腥安全，特别是信贷资产院安全的研究文献并不多杰，对资产安全还未形成酷认同程度较高的定义。乏资金安全概念是干胜道选（XX）在《企业资金杂安全性控制研究》[1性]一书中首次提出来的译。他认为所谓资产安全倡性是指资产能够按照原澜持有目的正常周转，价角值不发生减损之状况，姆并将资金安全性从狭义嚣和广义两个角度加以理骡解。狭义上的资金安全源性指的资产安全性，即暂存量资金安全性。在广信义上，资金安全性还应颗包括流量资金安全性和克增量资金安全性。从静

6、帅止的角度看，资产是资旱金物质形态的具体表现下，抽象来源则是负债和岸所有者权益之和；从运派动的角度看，所有的资斗产都要不停地运动与周啪转，由一个运动形态转榜化为另一个运动形态，猎若资产在某种资产形态率上静止不变，则就要发呜生资产的损失，即产生碎资产的不安全性。从概壳念的源泉来看，“安全铆”一词属于国际关系学壶的范畴，安全是指一种按不受威胁，不会产生损完失的状态。因此，我们磁可以从国际关系学的角樱度出发，结合金融学、东财务管理学的思维方式乘给银行信贷资产安全下巷定义。笔者认为，银行欢信贷资产安全是金融安涨全的微观层面，是对银眶行信贷资产核心价值的殉维护，是指在商业银行否的经营交易活动

7、中，信蜘贷资产能够按照资金原雇持有目的保持正常运转堤，债务人（借款企业）衅能够按时归还银行贷款旦本息，债权人（贷款银已行）从事先约定好的信你贷契约交易中得到的权藻益（预期现金流量）价悄值不发生减损的状况，寨信贷资产核心价值能够盅不断实现保值、增值的周过程。但是实践中由于只许多不确定因素将直接执影响借款企业的偿债意挺愿和偿债能力，致使借针款企业不能按时归还银房行贷款本息，形成不良稀信贷资产，严重影响信堕贷资产的安全。美国经允济学家弗兰克·奈特认痒为，风险是一种可测量承的