银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理模拟6

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1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟69一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，1、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是(  )。  A．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失  B．商业银行通常利用资本金来应对非预期损失  C．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险  D．商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险2、下列关于信用风险的说法，错误的是(  )。  A．结算风险是一种特殊的信用风险  B．对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 

2、 C．信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同  D．信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中3、下列关于风险管理策略的说法，正确的是(  )。  A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除  B．风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况  C．不做业务，不承担风险指的是风险转移  D．风险补偿是指事后进行价格补偿4、假定股票市场一年后可能出现4种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.350.200.150.25收益率50%40%15%-10%-25%  则一年后投资股票市

3、场的预期收益率为(  )。  A．18.25%  B．27.25%  C．11.25%  D．11.75%5、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(  )危机。  A．流动性  B．操作  C．声誉  D．战略6、下列关于风险的说法中，不正确的是(  )。  A．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性  B．没有风险就没有收益  C．风险和损失是一种状态  D．风险不等同于损失本身7、假设A股票的收益率服从均值为12.5%、方差为2%的正态分布，则该股票的预期收益率落在(  )区间内的概率约为68%  A．(7.5%，17.5%)  B．(8.5，16.5%)  C．

4、(10.5%，14.5%)  D．(11.5%，13.5%)8、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是(  )。  A．组合风险对冲  B．商品风险对冲  C．自我对冲  D．市场对冲9、(  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。  A．衍生品对冲  B．非自我对冲  C．自我对冲  D．市场对冲10、下列关于资本的说法，正确的是(  )。  A．会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分  B．资本金又称为为保护债权人免遭风险损失的缓冲器  C．资本充足率中的资本指的是经

5、济资本  D．监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本11、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于(  )，其中核心资本充足率不得低于(  )。  A．6%；4%  B．8%；6%  C．8%；4%  D．10%；8%12、小李在2010年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为(  )  A．5%  B．6.67%  C．11.67%  D．13.67%13、银行的风险管理流程是(  )。  A．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

6、  B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量  C．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量  D．风险控制→风险识别→风险计量→风险监测14、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(  )。  A．资产财务状况分析法  B．制作风险清单  C．失误树分析方法  D．分解分析法15、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是(  )。  A．良好的公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标  B．董事会和高级管理层是商业银行实施有效风险管理的关键  C．商业银行公司治理应建立、健全以内审部门为核心的监督机制  D．商业银行公司治理应建立

7、合理的薪酬制度，强化激励约束机制16、商业银行风险文化的精神核心是(  )。  A．风险管理理念  B．风险管理知识  C．风险管理制度  D．风险管理机构17、承担商业银行风险管理的最终责任的机构是(  )。  A．股东大会  B．董事会  C．风险管理部门  D．法律/合规部门18、对维持本行资本充足率承担最终责任的是(  )。  A．股东大会和董事会  B．董事会和监事会  C．董事会和高级管理层  D．高级管理层和内部审计人员19、以下不属于健康的风险文化包括的内容的是(  )  A．树立正确的风险管理理念