银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理模拟8

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1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟88一、判断题1、损失反映的是损失发生前的事物发展状态，风险反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。(  )2、风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，一般取各种可能的结果的平均数。(  )3、商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门保持一定的联系，共同分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。(  )4、在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。(  )5、成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。(  )6、在对商业银行个人客户进行

2、信用风险识别时，调查、识别个人客户的信用风险，重点调查可能影响第一还款来源的因素。比如，主要收入来源为利息和租金收入的，应对其收入水平及证明材料的真实性作出判断。(  )7、在数据有限或授信标准、评级体系发生变化的情况下，银行应留出适中的调整余地。(  )8、债务人评级等同于债项评级。(  )9、JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为25%～30%。(  )10、采用内部评级法初级法的银行，可以按要求自行认定合格保证。(  )11、贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+风险成本+经营成本)/贷款额。(  

3、)12、在实践中，即期外汇交易买卖通常简称为即期，即交割日或称起息日为交易日后的第一个工作日(银行的营业日)的外汇交易。(  )13、如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于多头。(  )14、供电局拉闸限电属于系统缺陷引发的操作风险。(  )15、高管欺诈属于可降低的操作风险。(  )16、流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。(  )17、根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。(  )18、社会责任感有助于增强员工的凝聚力、投资者的信心并吸引更多优质客

4、户。(  )19、根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。(  )20、有效资本监管的终点是商业银行自身严格的资本约束。(  )二、单选题21、关于风险，下列说法不正确的是(  )。  A．市场风险具有明显的系统性风险特征  B．国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的系统风险  C．市场风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险  D．在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要22、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊

5、类型的(  )。  A．战略风险  B．信用风险  C．声誉风险  D．操作风险23、为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于(  )。  A．风险转移  B．风险补偿  C．风险分散  D．风险规避24、某银行因大规模投资短期房地产市场而获得了超额的当期收益。下列说法中，正确的是(  )。  A．该银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益  B．当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性  C．当期的高股本收益可以全面揭示该银行在高收益的同时所承

6、担的风险  D．评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM25、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况发生的概率和对应的收益率如表1所示，则投资股票市场一年后的预期收益率为(  )。表1股票市场收益率表概率0.10.150.150.250.35收益率30%15%-10%-20%40%  A．11.50%  B．11.75%  C．12.50%  D．12.75%26、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是(  )。  A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径  B．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标

7、等  C．一旦战略目标发生改变，必须相应调整工作内容和方式  D．如果说战略愿景是遥远的终点，则主要发展目标就是成功路上的里程碑27、关于各风险管理组织中各机构主要职责，下列说法错误的是(  )。  A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作  B．董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程  C．董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任  D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施28、风险监测和报告能满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需

8、求，其作用包括(  )。  A．监测各种可量化的关键风险指标  B