基于paneldata模型的中国城镇居民消费分析

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1、基于PanelData模型的中国城镇居民消费分析北京工业大学杨秀娟、曾婕、刘玲目录摘要3一、研究背景和目的4二、模型构建前的准备4（一）数据的来源和分析4（二）若干假设检验61、面板数据的平稳性检验62、变量间的协整检验8三、模型构建与求解10（一）Paneldata模型的类别10（二）PanelData模型的识别12（三）消费模型变系数和变截距实例分析13（四）不同收入层次消费倾向差异分析16四、总结18五、模型的改进和推广之处18六、参考文献1919摘要近年来纵向数据的研究已经引起了统计学者

2、的重视，本文对我国城镇居民不同收入等级的消费情况进行分析，将截面数据（不同的收入组）和时间序列数据（1998年-2009年《中国统计年鉴》）结合在一起，既反映了不同收入组在各方面的消费随时间的变化，又反映了不同收入组间的消费结构差异。在建立paneldata模型之前我们首先利用单位根检验进行了面板数据的平稳性检验。其次，我们发现基于单位根检验的结果，变量之间是同阶单整的，并且通过Engle-Granger协整检验，说明变量之间存在着长期稳定的均衡关系，可以建立稳定的回归模型最后利用变系数和变截距

3、PanelData模型建立了我国城镇居民消费函数，根据模型分析了收入差异对城镇居民消费结构的影响，得出了交通通讯已经成为居民边界消费倾向最大的支出项。关键词：Paneldata模型；单位根检验；协整检验；消费结构19AbstractInrecentyears,ThestudyofPaneldatahasattractedtheattentionofstatisticians。ThispapercombinesCross-sectionalData(differentincomegroups)wi

4、thTimeSeries(ChinaStatisticalYearbook，1998-2009).Anditreflectsboththechangeinallaspectsofconsumptionofdifferentgroupsovertimeandthedifferenceinconsumptionstructureamongvariouskindsofgroups.thenwehaveanalyzedtheconsumptionofChina'surbanresidentsindiff

5、erentincomelevels.BeforeestablishingthePaneldatamodel,wetestthestationaryofpaneldataviaUnitRootTest。Then,wediscoverthatvariablesareco-integratedofthesameorder。BasingontheresultofUnitRootTest,andpassEngle-GrangerCo-integrationTest,whichillustratestheL

6、ong-termstableequilibriumrelationship。Thus,wecanestablishthestableregressionmodel.Finally,weestablishtheconsumptionequationofChina’surbanresidentsthroughVarying-CoefficientandVarying-InterceptPanelDataModel。WeconcludethatTransportationandCommunicatio

7、nhavebecomethelargestexpenditureitemoftheborderpropensitytoconsumebyanalyzingthemodel。Keywords:Paneldatamodel;UnitRootTest;Co-integrationTest;Consumptionstructure 19一、研究背景和目的随着经济全球化的影响，近年来中国经济发展迅速，在经济运行过程中，消费作为最终需求起着举足轻重的作用，它既是经济活动的终点和目的，又是经济生产的起点，是拉

8、动经济增长的动力，中国人口众多，等级分化严重，因此研究城镇居民收入差距对消费结构的影响有重要的实际意义。对个个体连续观察时期得到的数据集合称为面板数据（PanelData）。利用PanelData建立的模型称为PanelData模型。在城镇居民消费分析中，我们会遇到不同省市地区的反映居民消费和居民收入的年度时间序列。时间序列/截面数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用截面数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，比只考虑横截面数据或只考虑时间序列数据建模都